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Aplica-se a:Coluna calculadaTabela calculadaMeasureCálculo visual
Devolve o duration Macauley por um value de par assumido de $100. Duration é definido como o average ponderado da value atual dos fluxos de caixa, and é usado como measure da resposta de um pricede títulos a mudanças na yield.
DURATION(<settlement>, <maturity>, <coupon>, <yld>, <frequency>[, <basis>])
Vigência | Definição |
---|---|
settlement |
A liquidação do título date. O date de liquidação de títulos é o date após a emissão date quando o título é negociado para o comprador. |
maturity |
A maturidade do título date. A maturidade date é a date quando o título expira. |
coupon |
O cupom anual do título rate. |
yld |
O yieldanual do título. |
frequency |
O número de pagamentos de cupões por year. Para pagamentos anuais, frequência = 1; para semestral, frequência = 2; para trimestral, frequência = 4. |
basis |
(Opcional) O tipo de daycount base a utilizar. If base for omitida, presume-se que seja 0. Os values aceitos estão listados abaixo desta tabela. |
O parâmetro basis
aceita os seguintes values:
Basis |
Day count base |
---|---|
0 or omitida | EUA (NASD) 30/360 |
1 | Real/real |
2 | Atual/360 |
3 | Atual/365 |
4 | Europeia 30/360 |
O Macauley duration.
As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas nos cálculos. Em DAX, 30 de dezembro de 1899 é day 0, and 1 de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.
O date de liquidação é o date um comprador compra um cupom, como um título. O date de vencimento é o date quando um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30year é emitido em 1º de janeiro de 2008 and é comprado por um comprador seis meses depois. A emissão date seria 1 de janeiro de 2008, a liquidação date seria 1 de julho de 2008, and o vencimento date é 1 de janeiro de 2038, ou seja, 30 anos após a emissão de 1 de janeiro de 2008 date.
liquidação and vencimento são truncados para inteiros.
frequência, and base são arredondadas para o número inteiro mais próximo.
Uma error é devolvida if:
Esta função not é suportada para uso no modo DirectQuery quando usada em colunas calculadas or regras de segurança em nível de linha (RLS).
de dados | Descrição |
---|---|
07/01/2018 | Liquidação date |
01/01/2048 | Maturidade date |
8,0% | Cupom percentual |
9,0% | Percentagem yield |
2 | A frequência é semestral (ver acima) |
1 | Base real/real (ver acima) |
O seguinte DAX consulta:
EVALUATE
{
DURATION(DATE(2018,7,1), DATE(2048,1,1), 0.08, 0.09, 2, 1)
}
Devolve o duration Macauley para um título com os termos especificados acima.
[Value] |
---|
10.9191452815919 |
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