O SQLXML não é instalado no SQL Server
Aplica-se a: 
SQL ServerBanco de Dados SQL do Azure Instância Gerenciada de SQL do Azure
Antes do SQL Server 2008 (10.0.x), o SQLXML 4.0 era lançado com o SQL Server e fazia parte da instalação padrão de todas as versões do SQL Server, exceto o SQL Server Express. A partir do SQL Server 2008 (10.0.x), a versão mais recente do SQLXML (SQLXML 4.0 SP1) não está mais incluída no SQL Server. Para instalar o SQLXML 4.0 SP1, baixe-o em Local de instalação do SQLXML 4.0 SP1.
Se um aplicativo for executado no SQL Server e exigir o SQLXML 4.0, você precisará baixar e instalar o SQLXML 4.0 SP1.
Comportamento do SQLXML 4.0 SP1 com novos tipos de dados que usam o SQLOLEDB e o SQL Server Native Client OLE DB Provider
O SQL Server 2008 (10.0.x) introduziu os seguintes tipos de dados, que os desenvolvedores que usam SQLXML podem querer usar:
Data
Hora
DateTime2
DateTimeOffset
Ao usar o SQLXML 4.0 SP1 com SQLOLEDB ou SQL Server Native Client OLE DB do SQL Server 2005 (9.x), esses tipos aparecem como cadeias de caracteres para um desenvolvedor. O SQLXML 4.0 SP1 habilitará esses quatro novos tipos de dados como tipos escalares internos quando usados com o SQL Server Native Client OLE DB Provider 11.0 ou posterior. Até que o SQLXML 4.0 SP1 seja baixado, o mapeamento desses tipos com tipos que não são de cadeias de caracteres pode provocar truncamento de alguns dados. Por exemplo, mapear DateTime2 para xsd:date fará com que os dados sejam truncados para a precisão DateTime do SQL Server 2005 (9.x) de 3,33 milissegundos.