Dela via

PRICEMAT

  • Artikel

Gäller för:Beräknad kolumnBeräknad tabellMåttVisuell beräkning

Returnerar priset per \$100 nominellt värde för ett värdepapper som betalar ränta vid förfallodatum.

Syntax

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parametrar

Period Definition
Bosättningen Värdepapperets likviddatum. Likviddatumet för säkerhet är datumet efter utfärdandedatumet då värdepapperet handlas till köparen.
Mognad Värdepapperets förfallodatum. Förfallodatumet är det datum då säkerheten upphör att gälla.
Frågan Problemets datum för säkerheten.
Betygsätt Värdepapperets räntesats vid utfärdandedatumet.
yld Säkerhetens årliga avkastning.
Grund (Valfritt) Vilken typ av dagräkningsbas som ska användas. Om basen utelämnas antas den vara 0. De godkända värdena visas under den här tabellen.

Basparametern accepterar följande värden:

Grund Dagräkningsbas
0 eller utelämnas USA (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europa 30/360

Returvärde

Priset per \$100 nominellt värde.

Kommentarer

  • Datum lagras som sekventiella serienummer så att de kan användas i beräkningar. I DAX är 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 30 december 1899.

  • Likviddatumet är det datum då en köpare köper en kupong, till exempel en obligation. Förfallodatumet är det datum då en kupong upphör att gälla. Anta till exempel att en 30-årig obligation utfärdas den 1 januari 2008 och köps av en köpare sex månader senare. Utfärdandedatumet är den 1 januari 2008, likviddatumet blir den 1 juli 2008 och förfallodatumet blir den 1 januari 2038, vilket är 30 år efter utfärdandedatumet den 1 januari 2008.

  • PRICEMAT beräknas på följande sätt:

    $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

    där:

    • $\text{B}$ = antal dagar i år, beroende på årsbasis.
    • $\text{DSM}$ = antal dagar från likvid till förfallodag.
    • $\text{DIM}$ = antal dagar från problem till förfallodag.
    • $\text{A}$ = antal dagar från problem till kvittning.

  • settlement, maturity och issue trunkeras till heltal.

  • bas avrundas till närmaste heltal.

  • Ett fel returneras om:

    • likvid, förfallodatum eller utfärdande är inte ett giltigt datum.
    • förfallolikvidemissionen >> är inte uppfylld.
    • hastighet < 0.
    • yld < 0.
    • bas < 0 eller bas > 4.

  • Den här funktionen stöds inte för användning i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller säkerhetsregler på radnivå (RLS).

Exempel

Följande DAX-fråga:

Data Beskrivning
2/15/2008 Likviddagen
4/13/2008 Förfallodag
11/11/2007 Ärendedatum
6.10% Procent halvårskupong
6.10% Procentuell avkastning
0 30/360 bas 
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Returnerar priset per \$100 nominellt värde för ett värdepapper med de villkor som anges ovan.

[Värde]
99.9844988755569