Dela via

TBILLEQ

  • Artikel

Gäller för:Beräknad kolumnBeräknad tabellMåttVisuell beräkning

Returnerar obligationsekvivalent avkastning för en statsskuldväxeln.

Syntax

TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)

Parametrar

Period Definition
Bosättningen Statsskuldväxelns likviddatum. Likviddatumet för säkerhet är datumet efter utfärdandedatumet då statsskuldväxeln handlas till köparen.
Mognad Statsskuldväxelns förfallodatum. Förfallodatumet är det datum då statsskuldväxeln upphör att gälla.
discount Statsskuldväxelns diskonteringsränta.

Returvärde

Statsskuldväxelns obligationsekvivalent avkastning.

Kommentarer

  • Datum lagras som sekventiella serienummer så att de kan användas i beräkningar. I DAX är 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 30 december 1899.

  • TBILLEQ beräknas som:

    $$\text{TBILLEQ} = \frac{365 \times \text{discount}}{360 - (\text{discount} \times \text{DSM})}$$

    där:

    • $\text{DSM}$ är antalet dagar mellan likvid och förfallodag som beräknas enligt 360 dagar per år.

  • avveckling och mognad trunkeras till heltal.

  • Ett fel returneras om:

    • likvid eller förfallodag är inte ett giltigt datum.
    • likviden ≥ förfallodatum eller löptid är mer än ett år efter likviden.
    • rabatt ≤ 0.

  • Den här funktionen stöds inte för användning i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller säkerhetsregler på radnivå (RLS).

Exempel

Data Beskrivning
3/31/2008 Likviddagen
6/1/2008 Förfallodag
9.14% Procentuell diskonteringsränta

Följande DAX-fråga:

EVALUATE
{
  TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}

Returnerar obligationsekvivalent avkastning för en statsskuldväxeln med hjälp av de villkor som anges ovan.

[Värde]
0.094151493565943