อ่านในภาษาอังกฤษ

แชร์ผ่าน


ดิสก์

นําไปใช้กับ: คอลัมน์จากการคํานวณตารางจากการคํานวณหน่วยวัดการคํานวณวิชวล

ส่งกลับอัตราส่วนลดสําหรับหลักทรัพย์

วากยสัมพันธ์

DISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])

พารามิเตอร์

เทอม นิยาม
settlement วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์ วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์คือวันหลังจากวันที่ออกเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ
maturity วันครบกําหนดหลักทรัพย์ วันครบกําหนดคือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุ
pr ราคาของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าหน้าตราสาร $100
redemption มูลค่าการใช้คืนหน่วยลงทุนของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าหน้าตราสาร $100
basis (ไม่บังคับ) ชนิดของเกณฑ์ในการนับจํานวนวัน ถ้ามีการเว้นเกณฑ์ไว้ ระบบจะสันนิษฐานว่าเป็น 0 ค่าที่ยอมรับได้จะแสดงอยู่ด้านล่างตารางนี้

พารามิเตอร์ basis ยอมรับค่าต่อไปนี้:

Basis เกณฑ์ในการนับจํานวนวัน
0 หรือเว้นไว้ US (NASD) 30/360
1 ตามจริง/ตามจริง
2 ตามจริง/360
3 ตามจริง/365
4 ยุโรป 30/360

ค่าผลลัพธ์

อัตราส่วนลด

หมาย เหตุ

  • วันที่จะถูกจัดเก็บเป็นหมายเลขซีเรียลตามลําดับเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ใน DAX วันที่ 30 ธันวาคม 1899 คือวันที่ 0 และ 1 มกราคม 2008 คือ 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39,448 หลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 1899

  • วันที่ชําระเงินคือวันที่ผู้ซื้อทําการซื้อดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร วันครบกําหนดคือวันที่ดอกเบี้ยหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตรอายุ 30 ปีในวันที่ 1 มกราคม 2018 และมีการซื้อโดยผู้ซื้อในอีกหกเดือนต่อมา วันที่ออกจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2018 วันที่ชําระเงินคือ 1 กรกฎาคม 2018 และวันที่ครบกําหนดคือ 1 มกราคม 2048 ซึ่งคือ 30 ปีหลังจากวันที่ออก 1 มกราคม 2018

  • DISC จะถูกคํานวณดังนี้:

    DISC=redemptionparredemption×BDSM

    ที่ไหน:

    • B = จํานวนของวันในปี โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ปี

    • DSM = จํานวนของวันระหว่างวันที่ชําระเงินและวันครบกําหนด

  • วันที่ชําระเงินและครบกําหนดถูกปัดเศษทิ้งเหลือจํานวนเต็ม

  • เกณฑ์ถูกปัดเศษเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

  • ข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับ ถ้าหากว่า:

    • วันที่ชําระเงินหรือครบกําหนดเป็นวันที่ไม่ที่ถูกต้อง
    • วันที่ชําระเงิน≥ครบกําหนด
    • pr ≤ 0
    • การแลกใช้ ≤ 0
    • เกณฑ์ < 0 หรือ เกณฑ์ > 4
  • ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณหรือกฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)

ตัวอย่าง

ข้อมูล คําอธิบาย
07/01/2018 วันที่ชําระเงิน
01/01/2048 วันที่ครบกําหนด
97.975 ราคา
100 มูลค่าแลกใช้
1 เกณฑ์ตามจริง/ตามจริง (ดูด้านบน)

คิวรี DAX ต่อไปนี้:

EVALUATE
{
  DISC(DATE(2018,7,1), DATE(2048,1,1), 97.975, 100, 1)
}

ส่งกลับอัตราคิดลดของพันธบัตรสําหรับพันธบัตรที่มีเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

[ค่า]
0.000686384169121348