กิจกรรม
เข้าร่วมกับเราที่ FabCon Vegas
31 มี.ค. 23 - 2 เม.ย. 23
เหตุการณ์ที่นําโดยชุมชนของ Microsoft Fabric, Power BI, SQL และ AI 31 มีนาคมถึงวันที่ 2 เมษายน 2025
ลงทะเบียนวันนี้เบราว์เซอร์นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป
อัปเกรดเป็น Microsoft Edge เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะล่าสุด เช่น การอัปเดตความปลอดภัยและการสนับสนุนด้านเทคนิค
นําไปใช้กับ: คอลัมน์จากการคํานวณตารางจากการคํานวณหน่วยวัดการคํานวณวิชวล
ส่งกลับราคาต่อมูลค่าหน้าตราสาร $100 ของหลักทรัพย์ที่มีรอบระยะเวลาแรก (สั้นหรือยาว) กว่าปกติ
ODDFPRICE(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
เทอม | นิยาม |
---|---|
settlement |
วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์ วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์คือวันหลังจากวันที่ออกเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ |
maturity |
วันครบกําหนดหลักทรัพย์ วันครบกําหนดคือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุ |
issue |
วันที่ออกหลักทรัพย์ |
first_coupon |
วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกของหลักทรัพย์ |
rate |
อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ |
yld |
ผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ |
redemption |
มูลค่าการใช้คืนหน่วยลงทุนของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าหน้าตราสาร $100 |
frequency |
จํานวนการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี สําหรับการจ่ายเงินรายปี ความถี่ = 1; สําหรับรายครึ่งปี ความถี่ = 2; สําหรับรายไตรมาส ความถี่ = 4 |
basis |
(ไม่บังคับ) ชนิดของเกณฑ์ในการนับจํานวนวัน ถ้ามีการเว้นเกณฑ์ไว้ ระบบจะสันนิษฐานว่าเป็น 0 ค่าที่ยอมรับได้จะแสดงอยู่ด้านล่างตารางนี้ |
พารามิเตอร์ basis
ยอมรับค่าต่อไปนี้:
Basis |
เกณฑ์ในการนับจํานวนวัน |
---|---|
0 หรือเว้นไว้ | US (NASD) 30/360 |
1 | ตามจริง/ตามจริง |
2 | ตามจริง/360 |
3 | ตามจริง/365 |
4 | ยุโรป 30/360 |
ราคาต่อมูลค่าหน้าตราสาร $100
วันที่จะถูกจัดเก็บเป็นหมายเลขซีเรียลตามลําดับเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ใน DAX วันที่ 30 ธันวาคม 1899 คือวันที่ 0 และ 1 มกราคม 2008 คือ 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39,448 หลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 1899
วันที่ชําระเงินคือวันที่ผู้ซื้อทําการซื้อดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร วันครบกําหนดคือวันที่ดอกเบี้ยหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตรอายุ 30 ปีในวันที่ 1 มกราคม 2008 และมีการซื้อโดยผู้ซื้อในอีกหกเดือนต่อมา วันที่ออกจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2008 วันที่ชําระเงินคือ 1 กรกฎาคม 2008 และวันที่ครบกําหนดคือ 1 มกราคม 2038 ซึ่งคือ 30 ปีหลังจากวันที่ออก 1 มกราคม 2008
ODDFPRICE จะถูกคํานวณดังนี้:
ดอกเบี้ยงวดแรกที่สั้น แบบไม่เต็มงวด:
$$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(N - 1 + \frac{\text{DSC}}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{DFC}}{\text{E}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] + \bigg[ \sum^{N}_{k=2} \frac{100 \bigg] times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(k - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] - \Big[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}}{\text{E}} \Big] $$
ที่ไหน:
ดอกเบี้ยงวดแรกที่มีรอบระยะเวลา ยาวกว่ามาตรฐาน:
ที่ไหน:
วันที่ชําระเงิน ครบกําหนด วันที่ออก และ first_coupon ถูกปัดเศษทิ้งเหลือจํานวนเต็ม
เกณฑ์และความถี่ถูกปัดเศษเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด
ข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับ ถ้าหากว่า:
ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณหรือกฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)
ข้อมูล |
คําอธิบายอาร์กิวเมนต์ของ |
---|---|
11/11/2008 | วันที่ชําระเงิน |
3/1/2021 | วันที่ครบกําหนด |
10/15/2008 | วันที่ออก |
3/1/2009 | วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก |
7.85% | เปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ย |
6.25% | เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทน |
$100.00 | มูลค่าที่รับมอบสิทธิ์ |
2 | ความถี่คือรายครึ่งปี |
1 | เกณฑ์ตามจริง/ตามจริง |
คิวรี DAX ต่อไปนี้:
EVALUATE
{
ODDFPRICE(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0785, 0.0625, 100.00, 2, 1)
}
ส่งกลับราคาต่อมูลค่าหน้าตราสาร $100 ของหลักทรัพย์ที่มีรอบระยะเวลาแรก (สั้นหรือยาว) กว่าปกติ โดยใช้เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
[ค่า] |
---|
113.597717474079 |
กิจกรรม
เข้าร่วมกับเราที่ FabCon Vegas
31 มี.ค. 23 - 2 เม.ย. 23
เหตุการณ์ที่นําโดยชุมชนของ Microsoft Fabric, Power BI, SQL และ AI 31 มีนาคมถึงวันที่ 2 เมษายน 2025
ลงทะเบียนวันนี้