อ่านในภาษาอังกฤษ

แชร์ผ่าน


ODDLPRICE

นําไปใช้กับ: คอลัมน์จากการคํานวณตารางจากการคํานวณMeasureการคํานวณวิชวล

ส่งกลับ value หน้า price ต่อ $100 ของหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาดอกเบี้ย odd (สั้น or ยาว) last

วากยสัมพันธ์

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

พารามิเตอร์

เทอม นิยาม
settlement dateการชําระเงินของหลักทรัพย์ date ชําระเงินหลักทรัพย์เป็น date หลังจากวันที่ออก date เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ
maturity dateครบกําหนดหลักทรัพย์ date ครบกําหนดเป็น date เมื่อความปลอดภัยหมดอายุ
last_interest ดอกเบี้ย last ของหลักทรัพย์ date
rate rateผลประโยชน์ของหลักทรัพย์
yld yieldประจําปีของหลักทรัพย์
redemption value แลกใช้หลักทรัพย์ต่อ valueหน้า $100
frequency จํานวนการจ่ายดอกเบี้ยต่อ year สําหรับการจ่ายเงินรายปี ความถี่ = 1; สําหรับรายครึ่งปี ความถี่ = 2; สําหรับรายไตรมาส ความถี่ = 4
basis (ไม่บังคับ) ชนิดของเกณฑ์ daycount ที่จะใช้ ระบบจะเว้นเกณฑ์ If ไว้ ระบบจะสันนิษฐานว่าเป็น 0 values ที่ยอมรับได้จะแสดงอยู่ด้านล่างตารางนี้

พารามิเตอร์ basis ยอมรับ valuesต่อไปนี้ :

Basis เกณฑ์
0 or เว้นไว้ US (NASD) 30/360
1 ตามจริง/ตามจริง
2 ตามจริง/360
3 ตามจริง/365
4 ยุโรป 30/360

Value ผลลัพธ์

price ต่อหน้า $100 value

หมาย เหตุ

  • วันที่จะถูกจัดเก็บเป็นหมายเลขซีเรียลตามลําดับเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ใน DAX30 ธันวาคม 1899 จะเป็น day 0 and วันที่ 1 มกราคม 2008 คือ 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39,448 หลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 1899

  • date ชําระเงินคือ date ผู้ซื้อทําการซื้อดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร date ครบกําหนดคือ date เมื่อดอกเบี้ยหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตร 30-year ในวันที่ 1 มกราคม 2008 and โดยผู้ซื้อในอีกหกเดือนต่อมา date การตัดสินค้าจากคลังจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2008 date การชําระเงินคือ 1 กรกฎาคม 2008 and วันครบกําหนด date จะเป็น 1 มกราคม 2038 ซึ่งคือ 30 ปีหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2008 การออก date

  • วันที่ชําระเงิน ครบกําหนด and last_interest ถูกปัดเศษทิ้งทิ้งเป็นจํานวนเต็ม

  • เกณฑ์ที่ความถี่ and ถูกปัดเศษเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

  • ifแสดง error :

    • วันที่ชําระเงิน ครบกําหนด or last_interest จะถูก notdateที่ถูกต้อง
    • not พอใจกับวันครบกําหนด > วันที่ชําระเงิน > last_interest
    • rate < 0
    • yld < 0
    • การแลกใช้ ≤ 0
    • ความถี่คือตัวเลขอื่นนอกเหนือจาก 1, 2, or 4
    • เกณฑ์ < 0 เกณฑ์ or> 4
  • ฟังก์ชันนี้ not ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณ or กฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)

ตัวอย่าง

คิวรี DAX ต่อไปนี้:

ข้อมูล คําอธิบายอาร์กิวเมนต์ของ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 date ชําระเงิน
15 มิถุนายน 2008 date ครบกําหนด
วันที่ 15 ตุลาคม 2007 date ที่สนใจใน Last
3.75% เปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ย
4.05% yield เปอร์เซ็นต์
$100 value รับสิทธิ์
2 ความถี่คือรายครึ่งปี
0 เกณฑ์ 30/360
EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

ส่งกลับ price ต่อ value ใบหน้า $100 ของหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาดอกเบี้ย odd (สั้น or ยาว) last โดยใช้เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

[Value]
99.8782860147213