ODDLYIELD

นําไปใช้กับ: คอลัมน์จากการคํานวณตารางจากการคํานวณหน่วยวัดการคํานวณวิชวล

ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีรอบระยะเวลาสุดท้าย (สั้นหรือยาว) กว่าเริ่มต้น

วากยสัมพันธ์

DAX

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

พารามิเตอร์

เทอม	นิยาม
settlement	วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์ วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์คือวันหลังจากวันที่ออกเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ
maturity	วันครบกําหนดหลักทรัพย์ วันครบกําหนดคือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุ
last_interest	วันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุดของหลักทรัพย์
rate	อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์
pr	ราคาของหลักทรัพย์
redemption	มูลค่าการใช้คืนหน่วยลงทุนของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าหน้าตราสาร $100
frequency	จํานวนการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี สําหรับการจ่ายเงินรายปี ความถี่ = 1; สําหรับรายครึ่งปี ความถี่ = 2; สําหรับรายไตรมาส ความถี่ = 4
basis	(ไม่บังคับ) ชนิดของเกณฑ์ในการนับจํานวนวัน ถ้ามีการเว้นเกณฑ์ไว้ ระบบจะสันนิษฐานว่าเป็น 0 ค่าที่ยอมรับได้จะแสดงอยู่ด้านล่างตารางนี้

พารามิเตอร์ basis ยอมรับค่าต่อไปนี้:

Basis	เกณฑ์ในการนับจํานวนวัน
0 หรือเว้นไว้	US (NASD) 30/360
1	ตามจริง/ตามจริง
2	ตามจริง/360
3	ตามจริง/365
4	ยุโรป 30/360

ค่าผลลัพธ์

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์

หมาย เหตุ

• วันที่จะถูกจัดเก็บเป็นหมายเลขซีเรียลตามลําดับเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ใน DAX30 ธันวาคม 1899 คือวันที่ 0 และ 1 มกราคม 2008 คือ 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39,448 หลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 1899

• วันที่ชําระเงินคือวันที่ผู้ซื้อทําการซื้อดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร วันครบกําหนดคือวันที่ดอกเบี้ยหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตรอายุ 30 ปีในวันที่ 1 มกราคม 2008 และมีการซื้อโดยผู้ซื้อในอีกหกเดือนต่อมา วันที่ออกจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2008 วันที่ชําระเงินคือ 1 กรกฎาคม 2008 และวันที่ครบกําหนดคือ 1 มกราคม 2038 ซึ่งคือ 30 ปีหลังจากวันที่ออก 1 มกราคม 2008

• ODDLYIELD จะถูกคํานวณดังนี้:

  $$\text{Missing open brace for subscript}$$

  ที่ไหน:

  • ${\text{A}}_i$ = จํานวนวันที่ค้างจ่ายสําหรับ$i^{th}$ หรือสุดท้ายภายในรอบระยะเวลาแบบไม่เต็มงวด โดยนับไปข้างหน้าจากวันที่ดอกเบี้ยสุดท้ายก่อนขายคืนหน่วยลงทุน
  • ${\text{DC}}_i$ = จํานวนวันที่นับในระยะเวลาดอกเบี้ยแบบ quasi-coupon ใน $i^{th}$ หรือสุดท้ายที่คั่นด้วยความยาวของระยะเวลาดอกเบี้ยจริง
  • $\text{NC}$ = จํานวนระยะเวลาดอกเบี้ยเท่ากับรอบระยะเวลาแบบไม่เต็มงวด หากตัวเลขนี้มีเศษส่วน จะถูกยกขึ้นเป็นจํานวนเต็มถัดไป
  • ${\text{NL}}_i$ = ความยาวปกติของวันในระยะเวลาดอกเบี้ยแบบไม่เต็มงวดของ $i^{th}$ หรือสุดท้ายภายในรอบระยะเวลาดอกเบี้ยแบบไม่เต็มงวด

• วันที่ชําระเงิน ครบกําหนด last_interest ถูกปัดเศษทิ้งทิ้งเป็นจํานวนเต็ม

• เกณฑ์และความถี่ถูกปัดเศษเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

• ข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับ ถ้าหากว่า:

  • วันที่ชําระเงิน ครบกําหนด last_interest ไม่เป็นวันที่ที่ถูกต้อง
  • วันครบกําหนด > วันที่ชําระเงิน > last_interest ไม่เหมาะสม
  • อัตรา < 0
  • pr ≤ 0
  • การแลกใช้ ≤ 0
  • ความถี่คือตัวเลขอื่นนอกเหนือจาก 1, 2 หรือ 4
  • เกณฑ์ < 0 หรือ เกณฑ์ > 4

• ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณหรือกฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)

ตัวอย่าง

คิวรี DAX ต่อไปนี้:

ข้อมูล	คําอธิบายอาร์กิวเมนต์ของ
4/20/2008	วันที่ชําระเงิน
6/15/2008	วันที่ครบกําหนด
12/24/2007	วันที่เสียดอกเบี้ยครั้งล่าสุด
3.75%	เปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ย
$99.875	ราคา
$100	มูลค่าแลกใช้
2	ความถี่คือรายครึ่งปี
0	เกณฑ์ 30/360

DAX

EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีรอบระยะเวลาสุดท้าย (สั้นหรือยาว) กว่ากว่าที่กําหนด โดยใช้เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

[ค่า]
0.0451922356291692