กิจกรรม
เข้าร่วมกับเราที่ FabCon Vegas
31 มี.ค. 23 - 2 เม.ย. 23
เหตุการณ์ที่นําโดยชุมชนของ Microsoft Fabric, Power BI, SQL และ AI 31 มีนาคมถึงวันที่ 2 เมษายน 2025
ลงทะเบียนวันนี้เบราว์เซอร์นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป
อัปเกรดเป็น Microsoft Edge เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะล่าสุด เช่น การอัปเดตความปลอดภัยและการสนับสนุนด้านเทคนิค
นําไปใช้กับ: คอลัมน์จากการคํานวณตารางจากการคํานวณMeasureการคํานวณวิชวล
ส่งกลับ price ต่อหน้า $100 value ของหลักทรัพย์ที่ชําระดอกเบี้ยเป็นงวด
PRICE(<settlement>, <maturity>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
เทอม | นิยาม |
---|---|
settlement |
dateการชําระเงินของหลักทรัพย์ date ชําระเงินหลักทรัพย์เป็น date หลังจากวันที่ออก date เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ |
maturity |
dateครบกําหนดหลักทรัพย์ date ครบกําหนดเป็น date เมื่อความปลอดภัยหมดอายุ |
rate |
rateดอกเบี้ยรายปีของหลักทรัพย์ |
yld |
yieldประจําปีของหลักทรัพย์ |
redemption |
value แลกใช้หลักทรัพย์ต่อ valueหน้า $100 |
frequency |
จํานวนการจ่ายดอกเบี้ยต่อ year สําหรับการจ่ายเงินรายปี ความถี่ = 1; สําหรับรายครึ่งปี ความถี่ = 2; สําหรับรายไตรมาส ความถี่ = 4 |
basis |
(ไม่บังคับ) ชนิดของเกณฑ์ daycount ที่จะใช้ ระบบจะเว้นเกณฑ์ If ไว้ ระบบจะสันนิษฐานว่าเป็น 0 values ที่ยอมรับได้จะแสดงอยู่ด้านล่างตารางนี้ |
พารามิเตอร์ basis
ยอมรับ valuesต่อไปนี้ :
Basis |
เกณฑ์ |
---|---|
0 or เว้นไว้ | US (NASD) 30/360 |
1 | ตามจริง/ตามจริง |
2 | ตามจริง/360 |
3 | ตามจริง/365 |
4 | ยุโรป 30/360 |
price ต่อหน้า $100 value
วันที่จะถูกจัดเก็บเป็นหมายเลขซีเรียลตามลําดับเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ใน DAX30 ธันวาคม 1899 จะเป็น day 0 and วันที่ 1 มกราคม 2008 คือ 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39,448 หลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 1899
date ชําระเงินคือ date ผู้ซื้อทําการซื้อดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร date ครบกําหนดคือ date เมื่อดอกเบี้ยหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตร 30-year ในวันที่ 1 มกราคม 2008 and โดยผู้ซื้อในอีกหกเดือนต่อมา date การตัดสินค้าจากคลังจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2008 date การชําระเงินคือ 1 กรกฎาคม 2008 and วันครบกําหนด date จะเป็น 1 มกราคม 2038 ซึ่งคือ 30 ปีหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2008 การออก date
วันที่ชําระเงิน and วันครบกําหนดถูกปัดเศษทิ้งทิ้งเป็นจํานวนเต็ม
เกณฑ์ที่ความถี่ and ถูกปัดเศษเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด
ifแสดง error :
ฟังก์ชันนี้ not ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณ or กฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)
สําคัญ:
เมื่อ N > 1 (N คือจํานวนดอกเบี้ยที่ต้องชําระระหว่างวันที่ชําระเงิน dateand การขายคืนหน่วยลงทุน date) PRICE จะถูกคํานวณดังนี้:
$$\text{PRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(N - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})})} \bigg] + \bigg[ \sum^{N}_{k=1} \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(k - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E }})}\bigg] - \bigg[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}}{\text{E}} \bigg]$$
เมื่อ N = 1 (N คือจํานวนดอกเบี้ยที่ต้องชําระระหว่างวันที่ชําระเงิน dateand การขายคืนหน่วยลงทุน date) PRICE จะถูกคํานวณดังนี้:
ที่ไหน:
ข้อมูล |
คําอธิบายอาร์กิวเมนต์ของ |
---|---|
2/15/2008 | date ชําระเงิน |
11/15/2017 | date ครบกําหนด |
5.75% | เปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยรายครึ่งปี |
6.50% | yield เปอร์เซ็นต์ |
$100 | value แลกใช้สิทธิ์ |
2 | ความถี่คือรายครึ่งปี |
0 | เกณฑ์ 30/360 |
คิวรี DAX ต่อไปนี้:
EVALUATE
{
PRICE(DATE(2008,2,15), DATE(2017,11,15), 0.0575, 0.065, 100, 2, 0)
}
ส่งกลับพันธบัตร priceสําหรับพันธบัตรที่ใช้เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
[Value] |
---|
94.6343616213221 |
กิจกรรม
เข้าร่วมกับเราที่ FabCon Vegas
31 มี.ค. 23 - 2 เม.ย. 23
เหตุการณ์ที่นําโดยชุมชนของ Microsoft Fabric, Power BI, SQL และ AI 31 มีนาคมถึงวันที่ 2 เมษายน 2025
ลงทะเบียนวันนี้