อ่านในภาษาอังกฤษ

แชร์ผ่าน


PRICEDISC

นําไปใช้กับ: คอลัมน์จากการคํานวณตารางจากการคํานวณMeasureการคํานวณวิชวล

ส่งกลับ price ต่อหน้า $100 value ของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด

วากยสัมพันธ์

PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

พารามิเตอร์

เทอม นิยาม
settlement dateการชําระเงินของหลักทรัพย์ date ชําระเงินหลักทรัพย์เป็น date หลังจากวันที่ออก date เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ
maturity dateครบกําหนดหลักทรัพย์ date ครบกําหนดเป็น date เมื่อความปลอดภัยหมดอายุ
discount ส่วนลดของหลักทรัพย์ rate
redemption value แลกใช้หลักทรัพย์ต่อ valueหน้า $100
basis (ไม่บังคับ) ชนิดของเกณฑ์ daycount ที่จะใช้ ระบบจะเว้นเกณฑ์ If ไว้ ระบบจะสันนิษฐานว่าเป็น 0 values ที่ยอมรับได้จะแสดงอยู่ด้านล่างตารางนี้

พารามิเตอร์ basis ยอมรับ valuesต่อไปนี้ :

Basis Day count basis
0 or เว้นไว้ US (NASD) 30/360
1 ตามจริง/ตามจริง
2 ตามจริง/360
3 ตามจริง/365
4 ยุโรป 30/360

Value ผลลัพธ์

price ต่อหน้า $100 value

หมาย เหตุ

  • วันที่จะถูกจัดเก็บเป็นหมายเลขซีเรียลตามลําดับเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ใน DAX30 ธันวาคม 1899 จะเป็น day 0 and วันที่ 1 มกราคม 2008 คือ 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39,448 หลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 1899

  • date ชําระเงินคือ date ผู้ซื้อทําการซื้อดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร date ครบกําหนดคือ date เมื่อดอกเบี้ยหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตร 30-year ในวันที่ 1 มกราคม 2018 and โดยผู้ซื้อในอีกหกเดือนต่อมา date การตัดสินค้าจากคลังจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2018 date การชําระเงินคือ 1 กรกฎาคม 2018 anddate วันครบกําหนดจะเป็น 1 มกราคม 2048 30 ปีหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2018 การตัด date

  • PRICEDISC จะถูกคํานวณดังนี้:

    PRICEDISC=redemptiondiscount×redemption×DSMB

    ที่ไหน:

    • B = จํานวนของวันใน yearโดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ year
    • DSM = จํานวนของวันตั้งแต่วันที่ชําระเงินจนถึงวันครบกําหนด
  • วันที่ชําระเงิน and วันครบกําหนดถูกปัดเศษทิ้งทิ้งเป็นจํานวนเต็ม

  • เกณฑ์ถูกปัดเศษเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

  • ifแสดง error :

    • วันครบกําหนดของ or ชําระเงิน notdateที่ถูกต้อง
    • วันที่ชําระเงิน≥ครบกําหนด
    • ส่วนลด≤ 0
    • การแลกใช้ ≤ 0
    • เกณฑ์ < 0 เกณฑ์ or> 4
  • ฟังก์ชันนี้ not ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณ or กฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)

ตัวอย่าง

ข้อมูล คําอธิบายอาร์กิวเมนต์ของ
2/16/2008 date ชําระเงิน
3/1/2008 date ครบกําหนด
5.25% rate ส่วนลดเปอร์เซ็นต์
$100 value แลกใช้สิทธิ์
2 เกณฑ์ตามจริง/360

คิวรี DAX ต่อไปนี้:

EVALUATE
{
  PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}

ส่งกลับ price พันธบัตรต่อ valueหน้า $100 สําหรับพันธบัตรที่มีเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

[Value]
99.7958333333333