อ่านในภาษาอังกฤษ

แชร์ผ่าน


PRICEMAT

นําไปใช้กับ: คอลัมน์จากการคํานวณตารางจากการคํานวณหน่วยวัดการคํานวณวิชวล

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าหน้าตราสาร $100 ของหลักทรัพย์ที่ชําระดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนด

วากยสัมพันธ์

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

พารามิเตอร์

เทอม นิยาม
settlement วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์ วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์คือวันหลังจากวันที่ออกเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ
maturity วันครบกําหนดหลักทรัพย์ วันครบกําหนดคือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุ
issue วันที่ออกหลักทรัพย์
rate อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ในวันที่ออก
yld ผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์
basis (ไม่บังคับ) ชนิดของเกณฑ์ในการนับจํานวนวัน ถ้ามีการเว้นเกณฑ์ไว้ ระบบจะสันนิษฐานว่าเป็น 0 ค่าที่ยอมรับได้จะแสดงอยู่ด้านล่างตารางนี้

พารามิเตอร์ basis ยอมรับค่าต่อไปนี้:

Basis เกณฑ์ในการนับจํานวนวัน
0 หรือเว้นไว้ US (NASD) 30/360
1 ตามจริง/ตามจริง
2 ตามจริง/360
3 ตามจริง/365
4 ยุโรป 30/360

ค่าผลลัพธ์

ราคาต่อมูลค่าหน้าตราสาร $100

หมาย เหตุ

  • วันที่จะถูกจัดเก็บเป็นหมายเลขซีเรียลตามลําดับเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ใน DAX วันที่ 30 ธันวาคม 1899 คือวันที่ 0 และ 1 มกราคม 2008 คือ 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39,448 หลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 1899

  • วันที่ชําระเงินคือวันที่ผู้ซื้อทําการซื้อดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร วันครบกําหนดคือวันที่ดอกเบี้ยหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตรอายุ 30 ปีในวันที่ 1 มกราคม 2008 และมีการซื้อโดยผู้ซื้อในอีกหกเดือนต่อมา วันที่ออกจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2008 วันที่ชําระเงินคือ 1 กรกฎาคม 2008 และวันที่ครบกําหนดคือ 1 มกราคม 2038 ซึ่งคือ 30 ปีหลังจากวันที่ออก 1 มกราคม 2008

  • PRICEMAT จะถูกคํานวณดังนี้:

    PRICEMAT=100+(DIMB×rate×100)1+(textDSMB×yld)(AB×rate×100)

    ที่ไหน:

    • B = จํานวนของวันในปี โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ปี
    • DSM = จํานวนของวันตั้งแต่วันที่ชําระเงินจนถึงวันครบกําหนด
    • DIM = จํานวนของวันนับจากวันที่ออกตราสารจนถึงวันครบกําหนด
    • A = จํานวนของวันนับตั้งแต่วันที่ออกตราสารจนถึงวันที่ชําระเงิน
  • วันที่ชําระเงิน ครบกําหนด และวันที่ออกถูกปัดเศษทิ้งเหลือจํานวนเต็ม

  • เกณฑ์ถูกปัดเศษเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

  • ข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับ ถ้าหากว่า:

    • วันที่ชําระเงิน ครบกําหนด หรือวันที่ออกไม่เป็นวันที่ที่ถูกต้อง
    • วันครบกําหนด > วันที่ชําระเงิน > วันที่ออกไม่เหมาะสม
    • อัตรา < 0
    • yld < 0
    • เกณฑ์ < 0 หรือ เกณฑ์ > 4
  • ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณหรือกฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)

ตัวอย่าง

คิวรี DAX ต่อไปนี้:

ข้อมูล คําอธิบาย
2/15/2008 วันที่ชําระเงิน
4/13/2008 วันที่ครบกําหนด
11/11/2007 วันที่ออก
6.10% เปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยรายครึ่งปี
6.10% เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทน
0 เกณฑ์ 30/360
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าหน้าตราสาร $100 ของหลักทรัพย์ที่มีเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

[ค่า]
99.9844988755569