碟片
返回安全性的折扣率。
DISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])
术语 | 定义 |
---|---|
settlement |
证券的结算日期。 安全结算日是向买家交易证券的发行日期之后的日期。 |
maturity |
债券的到期日。 到期日是安全到期的日期。 |
pr |
每个 $100 面值的安全价格。 |
redemption |
每个 $100 面值的安全兑换值。 |
basis |
(可选)要使用的日期计数依据的类型。 如果省略基,则假定为 0。 此表下面列出了接受的值。 |
basis
参数接受以下值:
Basis |
日计数基数 |
---|---|
0 或省略 | 美国 (NASD) 30/360 |
1 | 实际/实际 |
2 | 实际/360 |
3 | 实际/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
折扣率。
日期存储为顺序序列号,以便可以在计算中使用它们。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日是第 0 天,2008 年 1 月 1 日是 39448 年 12 月 30 日之后的 39,448 天。
结算日是买家购买优惠券(如债券)的日期。 到期日是优惠券到期的日期。 例如,假设 2018 年 1 月 1 日发行了 30 年期债券,六个月后由买家购买。 发行日期为 2018 年 1 月 1 日,结算日为 2018 年 7 月 1 日,到期日为 2048 年 1 月 1 日,发行日期为 2018 年 1 月 1 日之后的 30 年。
DISC 的计算方式如下:
哪里:
= 一年中的天数,具体取决于年份。 = settlement 和 maturity 之间的天数。
settlement 和 maturity 被截断为整数。
basis 舍入为最接近的整数。
如果出现以下错误,则返回错误:
- settlement 或 maturity 不是有效日期。
- settlement ≥ maturity.
- pr ≤ 0.
- 兑换≤ 0。
- basis < 0 或 basis > 4。
在计算列或行级别安全性 (RLS) 规则中使用时,不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
数据 | 说明 |
---|---|
07/01/2018 | 结算日期 |
01/01/2048 | 成熟度日期 |
97.975 | 价格 |
100 | 兑换值 |
1 | 实际/实际基础(请参阅上图) |
以下 DAX 查询:
EVALUATE
{
DISC(DATE(2018,7,1), DATE(2048,1,1), 97.975, 100, 1)
}
返回上述条款的债券的债券贴现率。
[值] |
---|
0.000686384169121348 |