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ODDFYIELD
返回具有 odd(短 or 长)first 期的安全 yield。
ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
术语 | 定义 |
---|---|
settlement |
安全结算 date。 安全结算 date 是问题 date 交易给买家后 date。 |
maturity |
证券的成熟度 date。 到期 date 是安全到期时的 date。 |
issue |
安全问题 date。 |
first_coupon |
证券的 first 优惠券 date。 |
rate |
证券的利益 rate。 |
pr |
安全 price。 |
redemption |
每 $100 人脸 value的证券兑换 value。 |
frequency |
每个 year的息票付款数。 对于年度付款,频率 = 1;对于半年,频率 = 2;对于季度,频率 = 4。 |
basis |
(可选)要使用的 daycount 依据的类型。 If 基础被省略,则假定为 0。 下表下面列出了接受的 values。 |
basis
参数接受以下 values:
Basis |
Day count 基础 |
---|---|
0 or 省略 | 美国 (NASD) 30/360 |
1 | 实际/实际 |
2 | 实际/360 |
3 | 实际/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
安全 yield。
日期存储为顺序序列号,以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,2008年1月1日 and 为39448,因为它是在1899年12月30日之后的39,448天。
settlement
date 是购买者购买优惠券(如债券)的 date。 到期日 date 是优惠券到期时的 date。 例如,假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30year 债券,and 六个月后由买家购买。 发行 date 将是2008年1月1日,和解 date 将于2008年7月1日,anddate 到期日为2038年1月1日,即2008年1月1日之后的30年,发行 date。ODDFYIELD 是使用迭代方法计算的。 它根据用于函数 ODDFPRICE的公式使用牛顿方法。 yield 通过 100 次迭代进行更改,直到给定 yield 的估计 price 接近 price。 有关 ODDFYIELD 使用的公式,请参阅 ODDFPRICE。
settlement、maturity、issue、and first_coupon 截断为整数。
basis and 频率舍入为最接近的整数。
if返回 error:
-
settlement
、maturity
、issue
、orfirst_coupon
not 有效 date。 -
maturity
>first_coupon
>settlement
>issue
not 满意。 -
rate
< 0. -
pr
≤ 0. -
redemption
≤ 0. -
frequency
是 1、2、or 4 以外的任何数字。 -
basis
< 0 orbasis
> 4.
-
在计算列 or 行级别安全性 (RLS) 规则中使用时,not 支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
数据 | 参数说明 |
---|---|
2008 年 11 月 11 日 | 结算 date |
2021 年 3 月 1 日 | 成熟度 date |
2008 年 10 月 15 日 | 问题 date |
2009 年 3 月 1 日 | First 优惠券 date |
5.75% | 优惠券百分比 |
84.50 | Price |
100 | 重发 value |
2 | 频率为半年 |
0 | 30/360 基础 |
以下 DAX 查询:
EVALUATE
{
ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}
使用上述条款返回具有 odd(短 or 长)first 期的安全 yield。
[Value] |
---|
0.0772455415972989 |