PRICEDISC

适用于:计算列计算表Measure视觉计算

返回每 $100 人脸 value 折扣证券的 price。

语法

PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

参数

术语 定义
settlement 安全结算 date。 安全结算 date 是问题 date 交易给买家后 date。
maturity 证券的成熟度 date。 到期 date 是安全到期时的 date。
discount 证券的折扣 rate。
redemption $100 人脸 value的证券兑换 value。
basis (可选)要使用的 daycount 依据的类型。 If 基础被省略,则假定为 0。 下表下面列出了接受的 values。

basis 参数接受以下 values:

Basis Day count basis
0 or 省略 美国 (NASD) 30/360
1 实际/实际
2 实际/360
3 实际/365
4 欧洲 30/360

返回 Value

$100 人脸 value的 price。

言论

  • 日期存储为顺序序列号,以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,2008年1月1日 and 为39448,因为它是在1899年12月30日之后的39,448天。

  • 结算 date 是购买者购买优惠券(如债券)的 date。 到期日 date 是优惠券到期时的 date。 例如,假设 2018 年 1 月 1 日发行了 30year 债券,and 六个月后由买家购买。 发行 date 将是2018年1月1日,结算 date 将是2018年7月1日,and 到期日 date 将是2048年1月1日,30年后的2018年1月1日,发行 date。

  • PRICEDISC 的计算方式如下:

    PRICEDISC=redemptiondiscount×redemption×DSMB

    哪里:

    • B = year中的天数,具体取决于 year。
    • DSM = 从结算到到期日的天数。
  • settlement and maturity 截断为整数。

  • basis 舍入为最接近的整数。

  • if返回 error:

    • settlement or maturity not 有效的 date。
    • settlement ≥ maturity.
    • 折扣≤ 0。
    • 兑换≤ 0。
    • basis < 0 or basis > 4.
  • 在计算列 or 行级别安全性 (RLS) 规则中使用时,not 支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

数据 参数说明
2/16/2008 结算 date
3/1/2008 成熟度 date
5.25% 折扣百分比 rate
$100 兑换 value
2 实际/360 基础

以下 DAX 查询:

EVALUATE
{
  PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}

返回每个 $100 人脸 value的债券 price,对于上面指定的术语的债券。

[Value]
99.7958333333333