PRICEDISC

适用于:计算列计算表度量值视觉计算

返回折扣证券的每 $100 面值的价格。

语法

DAX
PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

参数

术语 定义
settlement 证券的结算日期。 安全结算日是向买家交易证券的发行日期之后的日期。
maturity 债券的到期日。 到期日是安全到期的日期。
discount 安全性的折扣率。
redemption 每个 $100 面值的安全兑换值。
basis (可选)要使用的日期计数依据的类型。 如果省略基,则假定为 0。 此表下面列出了接受的值。

basis 参数接受以下值:

Basis Day count basis
0 或省略 美国 (NASD) 30/360
1 实际/实际
2 实际/360
3 实际/365
4 欧洲 30/360

返回值

每个 $100 面值的价格。

言论

  • 日期存储为顺序序列号,以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是第0天,2008年1月1日是39448,因为它是1899年12月30日之后的39,448天。

  • 结算日是买家购买优惠券(如债券)的日期。 到期日是优惠券到期的日期。 例如,假设 2018 年 1 月 1 日发行了 30 年期债券,六个月后由买家购买。 发行日期为 2018 年 1 月 1 日,结算日为 2018 年 7 月 1 日,到期日为 2048 年 1 月 1 日,发行日期为 2018 年 1 月 1 日之后的 30 年。

  • PRICEDISC 的计算方式如下:

    PRICEDISC=redemptiondiscount×redemption×DSMB

    哪里:

    • B = 年份中的天数,具体取决于年份。
    • DSM = 从结算到到期日的天数。
  • settlement 和 maturity 被截断为整数。

  • basis 舍入为最接近的整数。

  • 如果出现以下错误,则返回错误:

    • settlement 或 maturity 不是有效日期。
    • settlement ≥ maturity.
    • 折扣≤ 0。
    • 兑换≤ 0。
    • basis < 0 或 basis > 4。
  • 在计算列或行级别安全性 (RLS) 规则中使用时,不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

数据 参数说明
2/16/2008 结算日期
3/1/2008 成熟度日期
5.25% 折扣率百分比
$100 兑换值
2 实际/360 基础

以下 DAX 查询:

DAX
EVALUATE
{
  PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}

返回每个 $100 面值的债券价格,该债券的期限为上面指定的术语。

[值]
99.7958333333333