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PRICEDISC
返回每 $100 人脸 value 折扣证券的 price。
PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])
术语 | 定义 |
---|---|
settlement |
安全结算 date。 安全结算 date 是问题 date 交易给买家后 date。 |
maturity |
证券的成熟度 date。 到期 date 是安全到期时的 date。 |
discount |
证券的折扣 rate。 |
redemption |
每 $100 人脸 value的证券兑换 value。 |
basis |
(可选)要使用的 daycount 依据的类型。 If 基础被省略,则假定为 0。 下表下面列出了接受的 values。 |
basis
参数接受以下 values:
Basis |
Day count basis |
---|---|
0 or 省略 | 美国 (NASD) 30/360 |
1 | 实际/实际 |
2 | 实际/360 |
3 | 实际/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
每 $100 人脸 value的 price。
日期存储为顺序序列号,以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,2008年1月1日 and 为39448,因为它是在1899年12月30日之后的39,448天。
结算 date 是购买者购买优惠券(如债券)的 date。 到期日 date 是优惠券到期时的 date。 例如,假设 2018 年 1 月 1 日发行了 30year 债券,and 六个月后由买家购买。 发行 date 将是2018年1月1日,结算 date 将是2018年7月1日,and 到期日 date 将是2048年1月1日,30年后的2018年1月1日,发行 date。
PRICEDISC 的计算方式如下:
哪里:
= year中的天数,具体取决于 year。 = 从结算到到期日的天数。
settlement and maturity 截断为整数。
basis 舍入为最接近的整数。
if返回 error:
- settlement or maturity not 有效的 date。
- settlement ≥ maturity.
- 折扣≤ 0。
- 兑换≤ 0。
- basis < 0 or basis > 4.
在计算列 or 行级别安全性 (RLS) 规则中使用时,not 支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
数据 | 参数说明 |
---|---|
2/16/2008 | 结算 date |
3/1/2008 | 成熟度 date |
5.25% | 折扣百分比 rate |
$100 | 兑换 value |
2 | 实际/360 基础 |
以下 DAX 查询:
EVALUATE
{
PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}
返回每个 $100 人脸 value的债券 price,对于上面指定的术语的债券。
[Value] |
---|
99.7958333333333 |