YIELDMAT

适用于:计算列计算表度量值视觉计算

返回到期日支付利息的债券的年收益率。

语法

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

parameters

术语 定义
settlement 证券的结算日期。 安全结算日是向买家交易证券的发行日期之后的日期。
maturity 债券的到期日。 到期日是安全到期的日期。
issue 安全问题日期。
rate 发行日证券的利率。
pr 每个 $100 面值的安全价格。
basis (可选)要使用的日期计数依据的类型。 如果省略基,则假定为 0。 此表下面列出了接受的值。

basis 参数接受以下值:

Basis 日计数基数
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 实际/实际
2 实际/360
3 实际/365
4 欧洲 30/360

返回值

年收益率。

备注

  • 日期存储为连续的序列号,以便在计算中使用。 在 DAX,1899年12月30日是第0天,2008年1月1日是39448,因为它是1899年12月30日之后的39,448天。

  • 结算日是买家购买优惠券(如债券)的日期。 到期日是优惠券到期的日期。 例如,假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30 年期债券,六个月后由买家购买。 发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,到期日为 2038 年 1 月 1 日,即 2008 年 1 月 1 日发行日之后的 30 年。

  • settlement、maturity 和 issue 被截断为整数。

  • basis 舍入为最接近的整数。

  • 如果出现以下错误,则返回错误:

    • settlement、maturity 或 issue 不是有效日期。
    • 未满足到期 > 结算 > 问题。
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0。
    • basis < 0 或 basis > 4。
  • 在计算列或行级别安全性 (RLS) 规则中使用时,不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

示例

数据 描述
2008 年 3 月 15 日 结算日期
2008 年 11 月 3 日 成熟度日期
2007 年 11 月 8 日 发行日期
6.25% 半年息票百分比
100.0123 价格
0 30/360 基准(参见上文)

以下 DAX 查询:

EVALUATE
{
  YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}

使用上面指定的术语返回安全性的收益率。

价值
0.0609543336915387