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YIELDMAT
返回支付到期利息的证券的年收益率。
YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])
术语 | 定义 |
---|---|
settlement |
证券的结算日。 证券结算日是指在发行日之后,证券卖给购买者的日期。 |
maturity |
证券的到期日。 到期日是指证券到期的日期。 |
issue |
证券的发行日。 |
rate |
证券发行日的利率。 |
pr |
每 $100 面值的证券价格。 |
basis |
(可选)要使用的天数基数的类型。 如果省略 basis,则假定为 0。 此表下方列出了可接受的值。 |
basis
参数接受以下值:
Basis |
天数的计算基准 |
---|---|
0 或省略 | US (NASD) 30/360 |
1 | 实际/实际 |
2 | 实际/360 |
3 | 实际/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
年收益率。
日期存储为连续的序列号,以便在计算中使用。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日的序列号是 0,2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1899 年 12 月 30 日有 39,448 天。
结算日是指购买者买入息票(如债券)的日期。 到期日是指息票到期的日期。 例如,假设在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,6 个月后被购买者买走。 那么发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。
settlement、maturity 和 issue 将被截尾取整。
basis 舍入为最接近的整数。
如果出现以下情况,则返回错误:
- settlement、maturity 或 issue 不是有效日期。
- 不满足 maturity > settlement > issue 这一条件。
- rate < 0。
- pr ≤ 0。
- basis < 0 或者 basis > 4。
在已计算的列或行级安全性 (RLS) 规则中使用时,不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
数据 | 描述 |
---|---|
2008 年 3 月 15 日 | 结算日 |
2008 年 11 月 3 日 | 到期日 |
2007 年 11 月 8 日 | 发行日 |
6.25% | 半年息票百分比 |
100.0123 | 价格 |
0 | 30/360 基准(参见上文) |
以下 DAX 查询:
EVALUATE
{
YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}
返回上述条件下证券的收益率。
价值 |
---|
0.0609543336915387 |