Lue englanniksi

Jaa


HINTA.DISK

Koskee seuraavia:Laskettu sarakeLaskettu taulukkoMittayksikköVisuaalinen laskenta -

Palauttaa diskontatun arvopaperin hinnan $100 nimellisarvoa kohden.

Syntaksi

PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

Parametrit

Termi Määritelmä
settlement Arvopaperin tilityspäivämäärä. Arvopaperin tilityspäivämäärä on liikkeellelaskupäivän jälkeinen päivämäärä, jona arvopaperi kaupataan ostajalle.
maturity Arvopaperin erääntymispäivämäärä. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin arvopaperi vanhenee.
discount Arvopaperin diskonttokorko.
redemption Arvopaperin lunastusarvo $100 nimellisarvoa kohden.
basis (Valinnainen) Käytettävä päivien määrän perusta. Jos perusta jätetään pois, sen oletetaan olevan 0. Hyväksytyt arvot on lueteltu tämän taulukon alla.

basis-parametri hyväksyy seuraavat arvot:

Basis Day count basis
0 tai puuttuu US (NASD) 30/360
1 Toteutunut/toteutunut
2 Toteutunut/360
3 Toteutunut/365
4 Eurooppa 30/360

Palautusarvo

Hinta 100 dollarin nimellisarvoa kohti.

Huomautuksia

  • Päivämäärät tallennetaan peräkkäisiksi sarjanumeroiksi, jotta niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. DAXissa 30. joulukuuta 1899 on päivä 0 ja 1. tammikuuta 2008 on 39448, koska se on 39 448 päivää 30.12.1899 jälkeen.

  • Tilityspäivämäärä on päivämäärä, jolloin ostaja ostaa koronmaksun, kuten arvopaperin. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin koronmaksu vanhenee. Oletetaan esimerkiksi, että 30-vuotinen arvopaperi julkaistaan 1.1.2018 ja ostaja ostaa sen kuuden kuukauden kuluttua. Julkaisupäivämäärä on silloin 1.1.2018, tilityspäivämäärä on 1.7.2018 ja erääntymispäivä on 1.1.2048, joka on 30 vuotta julkaisupäivän 1.1.2018 jälkeen.

  • HINTA.DISK lasketaan seuraavasti:

    PRICEDISC=redemptiondiscount×redemption×DSMB

    missä:

    • B = päivien määrä vuodessa vuoden perustan mukaan.
    • DSM = päivien määrä tilityspäivästä erääntymispäivään.
  • tilitys ja erääntyminen katkaistaan kokonaisluvuksi.

  • perusta pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

  • Saat virheilmoituksen, jos:

    • tilitys tai erääntyminen ei ole kelvollinen päivämäärä.
    • tilitys ≥ erääntyminen.
    • alennus ≤ 0.
    • lunastus ≤ 0.
    • perusta < 0 tai perusta > 4.
  • Tätä funktiota ei tueta DirectQuery-tilassa lasketuissa sarakkeissa tai rivitason suojauksen (RLS) säännöissä käytettäväksi.

Esimerkki

Data argumentin kuvauksen
2/16/2008 Tilityspäivämäärä
3/1/2008 Erääntymispäivä
5.25% Prosenttimääräinen diskonttokorko
$100 Lunastusarvo
2 Todellinen/360 perusta

Seuraava DAX-kysely:

EVALUATE
{
  PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}

Palauttaa arvopaperin hinnan $100 nimellisarvoa kohden yllä määritettyjen ehtojen mukaisesti.

[Value]
99.7958333333333