Baca dalam bahasa Inggris

Bagikan melalui


ODDLPRICE

Berlaku untuk: kolom terhitungTabel terhitungMeasurePerhitungan visual

Mengembalikan price per value wajah $100 dari sekursi yang memiliki periode kupon lastodd (panjang or pendek).

Sintaksis

DAX
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parameter

Istilah Definisi
settlement Penyelesaian keamanan date. Penyelesaian keamanan date adalah date setelah masalah date ketika keamanan diperdagangkan kepada pembeli.
maturity Kematangan keamanan date. date kematangan adalah date ketika keamanan kedaluwarsa.
last_interest Keamanan last kupon date.
rate Kepentingan keamanan rate.
yld Keamanan tahunan yield.
redemption Penukaran keamanan value per $100 wajah value.
frequency Jumlah pembayaran kupon per year. Untuk pembayaran tahunan, frekuensi = 1; untuk semi tahunan, frekuensi = 2; untuk triwulanan, frekuensi = 4.
basis (Opsional) Jenis dasar daycount untuk digunakan. If dihilangkan, diasumsikan 0. values yang diterima tercantum di bawah tabel ini.

Parameter basis menerima valuesberikut:

Basis dasar
0 or dihilangkan US (NASD) 30/360
1 Aktual/aktual
2 Aktual/360
3 Aktual/365
4 Eropa 30/360

Mengembalikan Value

price per $100 wajah value.

Komentar

  • Tanggal disimpan sebagai nomor seri berurutan sehingga dapat digunakan dalam perhitungan. Pada DAX, 30 Desember 1899 adalah day 0, and 1 Januari 2008 adalah 39448 karena 39.448 hari setelah 30 Desember 1899.

  • Penyelesaian date adalah date pembeli membeli kupon, seperti obligasi. Kematangan date adalah date ketika kupon kedaluwarsa. Misalnya, obligasi 30year diterbitkan pada 1 Januari 2008, and dibeli oleh pembeli enam bulan kemudian. Masalah date adalah 1 Januari 2008, penyelesaian date adalah 1 Juli 2008, anddate jatuh tempo adalah 1 Januari 2038, yaitu 30 tahun setelah 1 Januari 2008, menerbitkan date.

  • penyelesaian, jatuh tempo, and last_interest dipotong menjadi bilangan bulat.

  • basis and frekuensi dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

  • error dikembalikan if:

    • penyelesaian, jatuh tempo, or last_interest notdateyang valid.
    • > last_interest penyelesaian > jatuh tempo not terpenuhi.
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • penukaran ≤ 0.
    • frekuensi adalah angka selain 1, 2, or 4.
    • basis < 0 basis or> 4.
  • Fungsi ini not didukung untuk digunakan dalam mode DirectQuery saat digunakan dalam kolom terhitung or aturan keamanan tingkat baris (RLS).

Contoh

Kueri DAX berikut ini:

Data deskripsi Argumen
7 Februari 2008 date Penyelesaian
15 Juni 2008 Kematangan date
15 Oktober 2007 date bunga Last
3.75% Persen kupon
4.05% Persen yield
$100 value penukaran
2 Frekuensi bersifat semi-tahunan
0 Basis 30/360
DAX
EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Mengembalikan price per value wajah $100 dari sekursi yang memiliki periode kupon lastodd (pendek or panjang), menggunakan ketentuan yang ditentukan di atas.

[Value]
99.8782860147213