Bagikan melalui

PRICEMAT

  • Artikel

Berlaku untuk: Kolom terhitung Tabel terhitung Ukur perhitungan Visual

Mengembalikan harga per \$100 nilai nominal sekuritas yang membayar bunga saat jatuh tempo.

Sintaks

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parameter

Term Definisi
pembayaran Tanggal penyelesaian keamanan. Tanggal penyelesaian keamanan adalah tanggal setelah tanggal penerbitan ketika keamanan diperdagangkan kepada pembeli.
Kedewasaan Tanggal jatuh tempo keamanan. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal ketika keamanan kedaluwarsa.
masalah Tanggal masalah keamanan.
rate Suku bunga keamanan pada tanggal penerbitan.
yld Hasil tahunan keamanan.
dasar (Opsional) Jenis basis jumlah hari yang akan digunakan. Jika basis dihilangkan, diasumsikan 0. Nilai yang diterima tercantum di bawah tabel ini.

Parameter dasar menerima nilai berikut:

Dasar Basis jumlah hari
0 atau dihilangkan US (NASD) 30/360
1 Aktual/aktual
2 Aktual/360
3 Aktual/365
4 Eropa 30/360

Tampilkan Nilai

Harga per nilai wajah \$100.

Keterangan

  • Tanggal disimpan sebagai nomor seri berurutan sehingga dapat digunakan dalam perhitungan. Di DAX, 30 Desember 1899 adalah hari 0, dan 1 Januari 2008 adalah 39448 karena 39.448 hari setelah 30 Desember 1899.

  • Tanggal pelunasan adalah tanggal pembeli membeli kupon, seperti obligasi. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal ketika kupon kedaluwarsa. Misalnya, obligasi 30 tahun diterbitkan pada 1 Januari 2008, dan dibeli oleh pembeli enam bulan kemudian. Tanggal penerbitan adalah 1 Januari 2008, tanggal penyelesaian adalah 1 Juli 2008, dan tanggal jatuh tempo adalah 1 Januari 2038, yaitu 30 tahun setelah tanggal penerbitan 1 Januari 2008.

  • PRICEMAT dihitung sebagai berikut:

    $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\\text text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

    di mana:

    • $\text{B}$ = jumlah hari dalam setahun, tergantung pada basis tahun.
    • $\text{DSM}$ = jumlah hari dari penyelesaian hingga jatuh tempo.
    • $\text{DIM}$ = jumlah hari dari masalah hingga jatuh tempo.
    • $\text{A}$ = jumlah hari dari masalah ke penyelesaian.

  • penyelesaian, jatuh tempo, dan masalah dipotong menjadi bilangan bulat.

  • basis dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

  • Kesalahan ditampilkan jika:

    • penyelesaian, jatuh tempo, atau masalah bukan tanggal yang valid.
    • masalah penyelesaian > jatuh tempo > tidak terpenuhi.
    • tingkat < 0.
    • yld < 0.
    • dasar < 0 atau dasar > 4.

  • Fungsi ini tidak didukung untuk digunakan dalam mode DirectQuery saat digunakan dalam kolom terhitung atau aturan keamanan tingkat baris (RLS).

Contoh

Kueri DAX berikut:

Data Keterangan
2/15/2008 Tanggal penyelesaian
4/13/2008 Tanggal jatuh tempo
11/11/2007 Tanggal penerbitan
6.10% Persen kupon semi tahunan
6.10% Persen hasil
0 Basis 30/360 
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Mengembalikan harga per \$100 nilai wajah sekurti dengan istilah yang ditentukan di atas.

[Nilai]
99.9844988755569