Baca dalam bahasa Inggris

Bagikan melalui


PRICEMAT

Berlaku untuk: kolom terhitungTabel terhitungUkurPerhitungan visual

Mengembalikan harga per $100 nilai nominal sekuritas yang membayar bunga saat jatuh tempo.

Sintaksis

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parameter

Istilah Definisi
settlement Tanggal penyelesaian keamanan. Tanggal penyelesaian keamanan adalah tanggal setelah tanggal penerbitan ketika keamanan diperdagangkan kepada pembeli.
maturity Tanggal jatuh tempo keamanan. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal ketika keamanan kedaluwarsa.
issue Tanggal masalah keamanan.
rate Suku bunga keamanan pada tanggal penerbitan.
yld Hasil tahunan keamanan.
basis (Opsional) Jenis basis jumlah hari yang akan digunakan. Jika basis dihilangkan, diasumsikan 0. Nilai yang diterima tercantum di bawah tabel ini.

Parameter basis menerima nilai berikut:

Basis basis jumlah Hari
0 atau dihilangkan US (NASD) 30/360
1 Aktual/aktual
2 Aktual/360
3 Aktual/365
4 Eropa 30/360

Mengembalikan Nilai

Harga per nilai wajah $100.

Komentar

  • Tanggal disimpan sebagai nomor seri berurutan sehingga dapat digunakan dalam perhitungan. Di DAX, 30 Desember 1899 adalah hari 0, dan 1 Januari 2008 adalah 39448 karena 39.448 hari setelah 30 Desember 1899.

  • Tanggal pelunasan adalah tanggal pembeli membeli kupon, seperti obligasi. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal ketika kupon kedaluwarsa. Misalnya, obligasi 30 tahun diterbitkan pada 1 Januari 2008, dan dibeli oleh pembeli enam bulan kemudian. Tanggal penerbitan adalah 1 Januari 2008, tanggal penyelesaian adalah 1 Juli 2008, dan tanggal jatuh tempo adalah 1 Januari 2038, yaitu 30 tahun setelah tanggal penerbitan 1 Januari 2008.

  • PRICEMAT dihitung sebagai berikut:

    PRICEMAT=100+(DIMB×rate×100)1+(texttextDSMB×yld)(AB×rate×100)

    mana:

    • B = jumlah hari dalam setahun, tergantung pada basis tahun.
    • DSM = jumlah hari dari penyelesaian hingga jatuh tempo.
    • DIM = jumlah hari dari masalah hingga jatuh tempo.
    • A = jumlah hari dari masalah ke penyelesaian.
  • penyelesaian, jatuh tempo, dan masalah dipotong menjadi bilangan bulat.

  • basis dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

  • Kesalahan dikembalikan jika:

    • penyelesaian, jatuh tempo, atau masalah bukan tanggal yang valid.
    • masalah > penyelesaian > jatuh tempo tidak terpenuhi.
    • tarif < 0.
    • yld < 0.
    • basis < 0 atau basis > 4.
  • Fungsi ini tidak didukung untuk digunakan dalam mode DirectQuery saat digunakan dalam kolom terhitung atau aturan keamanan tingkat baris (RLS).

Contoh

Kueri DAX berikut:

Data Deskripsi
2/15/2008 Tanggal penyelesaian
4/13/2008 Tanggal jatuh tempo
11/11/2007 Tanggal penerbitan
6.10% Persen kupon semi tahunan
6.10% Persen hasil
0 Basis 30/360
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Mengembalikan harga per $100 nilai wajah sekurti dengan istilah yang ditentukan di atas.

[Nilai]
99.9844988755569