「Microsoftアカウントですべてまとめる」というメッセージはこれから何か設定することができますよという案内ではなく、Microsoft アカウントでサインインした結果として「これからは Microsoftアカウントですべてまとめる」ようになりました、という結果を報告している案内です。なので「続ける」しか選択肢はありません。
Edge に Microsoft アカウントでサインインしたのであれば、他の PC でも同様に Edge に同じ Microsoft アカウントでサインインすればお気に入りなどは自動的に同期されます。
同期される項目は
edge://settings/profiles/sync
で管理できます。