Microsoft ファイルのホスティングおよび同期サービス。
ご自身の(Microsoft 365 Personal ライセンスの)Office アプリで、[ファイル] - [アカウント] を開き、[接続済みサービス] の欄にある [サービスの追加] で、ご自身の OneDrive for Business を追加し、Office アプリから直接アクセスできます(利用していれば SharePoint Online にもアクセスできます)。
「共有フォルダー」が、Windows の共有フォルダーや NAS などであれば、VPN を利用しなければ直接接続することはできません。
詳細については、会社の IT 管理者に相談してください。