Udostępnij za pośrednictwem

Ocena funkcji prawdopodobieństwa

  • Artykuł

Ważne

Obsługa programu Machine Learning Studio (wersja klasyczna) zakończy się 31 sierpnia 2024 r. Zalecamy przejście do usługi Azure Machine Learning przed tym terminem.

Od 1 grudnia 2021 r. nie będzie można tworzyć nowych zasobów programu Machine Learning Studio (wersja klasyczna). Do 31 sierpnia 2024 r. można będzie nadal korzystać z istniejących zasobów programu Machine Learning Studio (wersja klasyczna).

Dokumentacja programu ML Studio (wersja klasyczna) jest wycofywana i może nie być aktualizowana w przyszłości.

Dopasowuje określoną funkcję rozkładu prawdopodobieństwa do zestawu danych

Kategoria: Funkcje statystyczne

Uwaga

Dotyczy: tylko Machine Learning Studio (wersja klasyczna)

Podobne moduły przeciągania i upuszczania są dostępne w projektancie Azure Machine Learning.

Omówienie modułu

W tym artykule opisano sposób użycia modułu Evaluate Probability Function (Ocena prawdopodobieństwa) w programie Machine Learning Studio (wersja klasyczna), aby obliczyć miary statystyczne opisujące rozkład kolumny, takie jak rozkłady Bernoulli, Pareto lub Poisson.

Aby użyć tego modelu, połącz zestaw danych zawierający co najmniej jedną kolumnę wartości liczbowych i wybierz rozkład prawdopodobieństwa do przetestowania. Moduł zwraca tabelę danych zawierającą wartości z określonej funkcji prawdopodobieństwa.

Dla wybranego rozkładu prawdopodobieństwa można obliczyć dowolną z tych wartości:

  • funkcja rozkładu skumulowanego (cdf)
  • odwrotna funkcja rozkładu skumulowanego (InverseCdf)
  • funkcja gęstości prawdopodobieństwa (Pdf)

Dlaczego rozkład prawdopodobieństwa jest przydatny?

Podczas oceniania danych względem rozkładu prawdopodobieństwa mapujesz wartości kolumn na zestaw wartości ze znanymi właściwościami. Wiedząc, czy dane odpowiadają jednej z tych dobrze znanych dystrybucji, możesz wywnioskować inne właściwości danych. Ogólnie rzecz biorąc, można uzyskać lepsze przewidywania z modelu, gdy można zidentyfikować dystrybucję, która najlepiej pasuje do danych.

Pytanie, której funkcji rozkładu prawdopodobieństwa użyć zależy od danych i zmiennych, które są mierzone. Na przykład niektóre rozkłady są przeznaczone do opisywania prawdopodobieństwa wartości dyskretnych; inne są przeznaczone do użytku tylko ze zmiennymi liczbowymi ciągłymi. W przypadku niektórych rozkładów należy również znać z wyprzedzeniem oczekiwaną średnią, stopień swobody itd. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Obsługiwane rozkłady prawdopodobieństwa

How to configure Evaluate Probability Function

  • Wszystkie opcje zmieniają się w zależności od typu rozkładu prawdopodobieństwa, który chcesz obliczyć. Jeśli zmienisz metodę rozkładu prawdopodobieństwa, inne wybory, które mogły zostać wprowadzone, zostaną zresetowane.

    Dlatego należy najpierw wybrać opcję Dystrybucja .

  • Zestaw danych używany jako dane wejściowe powinien zawierać dane liczbowe. Inne typy danych są ignorowane.

  • Dla każdej analizy można zastosować pojedynczą metodę rozkładu prawdopodobieństwa. Aby obliczyć inny rozkład prawdopodobieństwa, dodaj oddzielne wystąpienie modułu dla każdej dystrybucji, którą zamierzasz przetestować.

  1. Dodaj moduł Evaluate Probability Function (Ocena funkcji prawdopodobieństwa ) do eksperymentu. Ten moduł można znaleźć w kategorii Funkcje statystyczne w programie Machine Learning Studio (wersja klasyczna).

  2. Połączenie zestaw danych zawierający co najmniej jedną kolumnę liczb.

  3. Użyj opcji Dystrybucja , aby wybrać rodzaj rozkładu prawdopodobieństwa, który chcesz obliczyć. Zobacz Obsługiwane rozkłady prawdopodobieństwa , aby uzyskać listę opcji i ich wymaganych argumentów.

  4. Ustaw wszystkie parametry wymagane przez dystrybucję.

  5. Wybierz jedną z trzech statystyk do utworzenia: funkcję rozkładu skumulowanego (cdf), funkcję odwrotnego rozkładu skumulowanego (InverseCdf) lub funkcję gęstości prawdopodobieństwa (pdf).

    Zobacz sekcję Uwagi techniczne , aby zapoznać się z definicjami.

  6. Użyj selektora kolumn, aby wybrać kolumny, dla których ma być obliczany wybrany rozkład prawdopodobieństwa.

    • Wszystkie wybrane kolumny muszą mieć typ danych liczbowych.

    • Zakres danych w kolumnie musi być również prawidłowy, biorąc pod uwagę wybraną funkcję prawdopodobieństwa. W przeciwnym razie może wystąpić błąd lub wynik NaN.

    • W przypadku kolumn rozrzedzona żadne wartości, które odpowiadają zerom tła, nie będą przetwarzane.

  7. Użyj opcji Tryb wyników , aby określić sposób wyświetlania wyników. Wartości kolumn można zastąpić wartościami rozkładu prawdopodobieństwa, dołączyć nowe wartości do zestawu danych lub zwrócić tylko wartości rozkładu prawdopodobieństwa.

  8. Uruchom eksperyment lub kliknij prawym przyciskiem myszy moduł Evaluate Probability Function (Ocena funkcji prawdopodobieństwa ), a następnie kliknij polecenie Uruchom wybrane.

Wyniki

Poniższa tabela zawiera przykład wyników z użyciem opcji Dołączanie w pojedynczej kolumnie temperatury z przykładowego zestawu danych Forest Fires .

tymczasowe StandardNormal.Cdf(temp) StandardNormal.Pdf(temp) FFisher.cdf(temp) FFisher.cdf(temp)
8.2 1 1 0.984774 0.004349
18 1 1 0.997896 0.000311
14.6 1 1 0.996352 0.000648
8.3 1 1 0.985201 0.004187
11,4 1 1 0.993147 0.001502

Nagłówki wygenerowanych kolumn zawierają rozkład prawdopodobieństwa, który został użyty.

Jeśli nie masz pewności, który rozkład prawdopodobieństwa może odpowiadać danym, możesz utworzyć szybki wykres skumulowanego rozkładu i gęstości prawdopodobieństwa dla dowolnej kolumny liczbowej.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dane wyjściowe zestawu danych lub modułu, a następnie wybierz pozycję Visualize (Wizualizuj).
  2. Wybierz kolumnę zainteresowania, a następnie w okienku Histogram wybierz skumulowany rozkład lub gęstość prawdopodobieństwa.
  3. Wykres rozkładu, podobnie jak poniżej, jest nakładany na histogram reprezentujący dane.

aml_histogram_cdf_pdf_chart

Obsługiwane rozkłady prawdopodobieństwa

Moduł Evaluate Probability Function (Ocena funkcji prawdopodobieństwa ) obsługuje następujące dystrybucje:

Bernoulliego

Rozkład Bernoulli jest rozkładem wartości binarnych: innymi słowy modeluje oczekiwany rozkład, gdy tylko dwie wartości są możliwe.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Bernoulli i ustaw następujące opcje:

  • Prawdopodobieństwo sukcesu
    Parametr p określa prawdopodobieństwo wygenerowania wartości 1. Wpisz liczbę (float) z zakresu od 0,0 do 1,0, która określa prawdopodobieństwo sukcesu. Wartość domyślna to .5.

Beta

Rozkład beta jest ciągłym, niezmiennym rozkładem.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Beta i ustaw następujące opcje:

  • Kształt
    Wpisz wartość, aby zmienić kształt rozkładu.

    Parametr kształtu jest dowolnym parametrem rozkładu prawdopodobieństwa, który nie definiuje jego lokalizacji ani skali. W związku z tym po wprowadzeniu wartości kształtu parametr zmienia kształt rozkładu zamiast przenosić, rozciągać lub zmniejszać go.

    Wartość musi być liczbą (double). Wartość domyślna to 1.0.

  • Skalowanie
    Wpisz liczbę, która ma być używana do skalowania dystrybucji.

    Stosując wartość skalowania do rozkładu, można ją zmniejszyć lub rozciągnąć.

    Wartość domyślna to 1.0. Wartości muszą być liczbami dodatnimi.

  • Górna granica
    Wpisz liczbę (double), która reprezentuje górną granicę rozkładu. Wartość domyślna to 1.0.

  • Dolna granica
    Wpisz liczbę (double), która reprezentuje dolną granicę rozkładu. Wartość domyślna to 0,0.

Dwumianowy

Rozkład binomialny jest dyskretnym, niewariancyjnym rozkładem. Rozkład dwumianowy służy do modelowania liczby sukcesów w próbce. Zamiana jest używana podczas próbkowania. W przypadku próbkowania bez zamiany należy użyć rozkładu hipergeometrycznego.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Binomial i ustaw następujące opcje:

  • Prawdopodobieństwo sukcesu
    Wpisz liczbę (float) z zakresu od 0,0 do 1,0, która wskazuje prawdopodobieństwo sukcesu. Wartość domyślna to .5.

  • Liczba prób
    Określ liczbę prób.

    Użyj wartości integer, z minimalną wartością 1. Wartość domyślna to 3.

Cauchy'ego

Rozkład Cauchy jest symetrycznym ciągłym rozkładem prawdopodobieństwa.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Cauchy i ustaw następujące opcje:

  • Lokalizacja
    Wpisz liczbę (double), która reprezentuje lokalizacjęelementu 0.

    Określając wartość parametru Location , można przesunąć rozkład prawdopodobieństwa w górę lub w dół skali liczbowej.

    Wartość domyślna to 0,0.

ChiSquare

Rozkład chi-square jest sumą kwadratów k niezależnych, standardowych, normalnych, losowych zmiennych.

Aby obliczyć, wybierz pozycję ChiSquare i ustaw następujące opcje:

  • Liczba stopni swobody Wpisz liczbę (double), aby określić stopień swobody. Wartość domyślna to 1.0.

ChiSquareRightTailed

Ta opcja zapewnia rozkład prostokątny chi kwadratu.

Aby obliczyć, wybierz pozycję ChiSquareRightTailed i ustaw następujące opcje:

  • Liczba stopni swobody
    Wpisz liczbę (double), aby określić stopień swobody. Wartość domyślna to 1.0.

Wykładniczy

Rozkład wykładniczy jest rozkładem liczb rzeczywistych sparametryzowanych przez jeden parametr nieujemny.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Wykładniczo i ustaw następujące opcje:

  • Lambda
    Wpisz liczbę (double), która ma być używana jako parametr lambda. Wartość domyślna to 1.0.

FFisher

Generuje prawdopodobieństwo statystyki Fisher dla próbki, znanej również jako rozkład F Fisher. Ten rozkład jest dwuuńcowy.

Aby obliczyć, wybierz pozycję FFisher i ustaw następujące opcje:

  • Stopnie swobody licznika
    Wpisz liczbę (double), aby określić stopnie swobody używane w liczniku. Wartość domyślna to 3.0.

  • Stopnie swobody mianownika
    Wpisz liczbę (double), aby określić stopień swobody używanej w mianowniku. Wartość domyślna to 6.0.

FFisherRightTailed

Tworzy rozkład fisherów z prawej strony. Rozkład Fisher jest również znany jako rozkład Fisher F, Rozkład Snedecor lub Fisher-Snedecor rozkład. Ta konkretna forma rozkładu jest właściwa.

Aby obliczyć, wybierz pozycję FFisherRightTailed i ustaw następujące opcje:

  • Stopnie swobody licznika
    Wpisz liczbę (double), aby określić stopnie swobody używane w liczniku. Wartość domyślna to 3.0.

  • Stopnie swobody mianownika
    Wpisz liczbę (double), aby określić stopień swobody używanej w mianowniku. Wartość domyślna to 6.0.

Gamma

Rozkład gamma jest rodziną ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa z dwoma parametrami. Na przykład chi-squared jest specjalnym przypadkiem rozkładu gamma.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Gamma i ustaw następujące opcje:

  • Skalowanie
    Wpisz wartość, która ma być używana do skalowania dystrybucji.

    Stosując wartość skalowania do rozkładu, można ją zmniejszyć lub rozciągnąć.

    Wartość domyślna to 1.0. Wartości muszą być liczbami dodatnimi.

  • Lokalizacja
    Wpisz liczbę (double), która reprezentuje lokalizacjęelementu 0.

    Określając wartość parametru Location , można przesunąć rozkład prawdopodobieństwa w górę lub w dół skali liczbowej.

    Wartość domyślna to 0,0.

GeneralizedExtremeValues

Tworzy rozkład opracowany w celu obsługi ekstremalnych wartości. Rozkład uogólnionej wartości skrajnej (GEV) jest w rzeczywistości grupą rozkładów ciągłych prawdopodobieństwa łączących rozkłady Gumbel, Fréchet i Weibull (znane również jako rozkłady skrajnych wartości typu I, II i III).

Aby uzyskać więcej informacji na temat teorii skrajnej wartości, zobacz ten artykuł w Wikipedii: Twierdzenie Fisher-Tippet-Gnedenko.

Aby obliczyć, wybierz pozycję GeneralizedExtremeValues i ustaw następujące opcje:

  • Kształt
    Wpisz wartość, aby zmienić kształt rozkładu.

    Parametr kształtu jest dowolnym parametrem rozkładu prawdopodobieństwa, który nie definiuje jego lokalizacji ani skali. W związku z tym po wprowadzeniu wartości kształtu parametr zmienia kształt rozkładu zamiast przenosić, rozciągać lub zmniejszać go.

    Wartość musi być liczbą (double). Wartość domyślna to 1.0.

  • Skalowanie
    Wpisz wartość, która ma być używana do skalowania dystrybucji.

    Stosując wartość skalowania do rozkładu, można ją zmniejszyć lub rozciągnąć.

    Wartość domyślna to 1.0. Wartości muszą być liczbami dodatnimi.

  • Lokalizacja
    Wpisz liczbę (double), która reprezentuje lokalizacjęelementu 0.

    Wpisując wartość parametru Location , można przesunąć rozkład prawdopodobieństwa w górę lub w dół skali liczbowej.

    Wartość domyślna to 0,0.

Geometryczne

Rozkład geometryczny jest rozkładem dodatnich liczb całkowitych sparametryzowanych przez jedną dodatnią liczbę rzeczywistą.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Geometryczne i ustaw następujące opcje:

  • Prawdopodobieństwo sukcesu
    Wpisz liczbę (float) z zakresu od 0,0 do 1,0, która wskazuje prawdopodobieństwo sukcesu. Wartość domyślna to .5.

Uwaga

Ta implementacja rozkładu geometrycznego nie generuje zer.

GumbelMax

Rozkład Gumbel jest jednym z kilku skrajnych rozkładów wartości. Opcja GumbelMax implementuje rozkład maksymalnej wartości skrajnej typu 1.

Aby obliczyć, wybierz pozycję GumbelMax i ustaw następujące opcje:

  • Skalowanie
    Wpisz wartość, która ma być używana do skalowania dystrybucji.

    Stosując wartość skalowania do rozkładu, można ją zmniejszyć lub rozciągnąć.

    Wartość domyślna to 1.0. Wartości muszą być liczbami dodatnimi.

  • Lokalizacja
    Wpisz liczbę (double), która reprezentuje lokalizacjęelementu 0.

    Wpisując wartość parametru Location , można przesunąć rozkład prawdopodobieństwa w górę lub w dół skali liczbowej.

    Wartość domyślna to 0,0.

GumbelMin

Rozkład Gumbel jest jednym z kilku skrajnych rozkładów wartości. Rozkład Gumbel jest również określany jako rozkład najmniejszych wartości skrajnych (SEV) lub rozkład najmniejszej wartości skrajnej (typu I). Opcja GumbelMin implementuje rozkład minimalnej wartości skrajnej typu 1.

Aby obliczyć, wybierz pozycję GumbelMin i musisz ustawić następujące opcje:

  • Skalowanie
    Wpisz wartość, która ma być używana do skalowania dystrybucji.

    Stosując wartość skalowania do rozkładu, można ją zmniejszyć lub rozciągnąć.

    Wartość domyślna to 1.0. Wartości muszą być liczbami dodatnimi.

  • Lokalizacja
    Wpisz liczbę (double), która reprezentuje lokalizacjęelementu 0.

    Wpisując wartość parametru Location , można przesunąć rozkład prawdopodobieństwa w górę lub w dół skali liczbowej.

    Wartość domyślna to 0,0.

Hipergeometryczna

Rozkład hipergeometryczny jest dyskretnym rozkładem prawdopodobieństwa, który opisuje liczbę sukcesów w sekwencji n pobieranych z populacji skończonej bez zamiany, tak jak rozkład dwumianowy opisuje liczbę sukcesów dla losowań z zastąpieniem.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Hypergeometric i ustaw następujące opcje:

  • Liczba próbek
    Wpisz liczbę całkowitą, która wskazuje liczbę próbek do użycia. Wartość domyślna to 9.

  • Liczba sukcesów
    Wpisz liczbę całkowitą, która definiuje wartość powodzenia. Wartość domyślna to 24.

  • Rozmiar populacji
    Określ rozmiar populacji, który ma być używany podczas szacowania rozkładu hipergeometrycznego.

Laplace

Rozkład Laplace jest rozkładem liczb rzeczywistych, sparametryzowanym przez średnią i przez parametr skalowania.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Rozkład laplace i ustaw następujące opcje:

  • Skalowanie
    Wpisz wartość, która ma być używana do skalowania dystrybucji.

    Stosując wartość skalowania do rozkładu, można ją zmniejszyć lub rozciągnąć.

    Wartość domyślna to 1.0. Wartości muszą być liczbami dodatnimi.

  • Lokalizacja
    Wpisz liczbę (double), która reprezentuje lokalizacjęelementu 0.

    Wpisując wartość parametru Location , można przesunąć rozkład prawdopodobieństwa w górę lub w dół skali liczbowej.

    Wartość domyślna to 0,0.

Logistyczne

Rozkład logistyczny jest podobny do rozkładu normalnego, ale nie ma limitu po lewej stronie rozkładu. Dystrybucja logistyczna jest używana w modelach regresji logistycznej i sieci neuronowej oraz modelowaniu danych nauk życiowych.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Logistyka i ustaw następujące opcje:

  • Skalowanie
    Wpisz wartość, która ma być używana do skalowania dystrybucji.

    Stosując wartość skalowania do rozkładu, można ją zmniejszyć lub rozciągnąć.

    Wartość domyślna to 1.0. Wartości muszą być liczbami dodatnimi.

  • Oznacza
    Wpisz liczbę (double),która wskazuje szacowaną średnią wartość rozkładu. Wartość domyślna to 0,0.

Lognormal (Nieprawidłowości w dzienniku

Rozkład lognormalny jest ciągłym, niezmiennym rozkładem.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Lognormal i ustaw następujące opcje:

  • Oznacza
    Wpisz liczbę (double), która wskazuje szacowaną średnią wartość rozkładu. Wartość domyślna to 0,0.

  • Odchylenie standardowe
    Wpisz liczbę dodatnią (double), która wskazuje szacowane odchylenie standardowe rozkładu. Wartość domyślna to 1.0.

Ujemnebinomie

Ujemny rozkład binomialny jest rozkładem liczb naturalnych z dwoma parametrami (r, p). W specjalnym przypadku, który r jest liczbą całkowitą, można zinterpretować rozkład jako liczbę ogonów przed rth head, gdy prawdopodobieństwo głowy jest p.

Aby obliczyć, wybierz pozycję NegativeBinomial i ustaw następujące opcje:

  • Prawdopodobieństwo sukcesu
    Wpisz liczbę (float) z zakresu od 0,0 do 1,0, która wskazuje prawdopodobieństwo sukcesu. Wartość domyślna to .5.

  • Liczba sukcesów
    Wpisz liczbę całkowitą określającą wartość powodzenia. Wartość domyślna to 24.

Normalne

Rozkład normalny jest również znany jako rozkład gaussański.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Normalny i ustaw następujące opcje:

  • Oznacza
    Wpisz liczbę (double), która wskazuje szacowaną średnią wartość rozkładu. Wartość domyślna to 0,0.

  • Odchylenie standardowe
    Wpisz liczbę dodatnią (double), która wskazuje szacowane odchylenie standardowe rozkładu. Wartość domyślna to 1.0.

Pareto

Rozkład Pareto jest rozkładem prawdopodobieństwa prawa władzy, który pokrywa się z społecznym, naukowym, geofizycznym, aktuarialnym i wieloma innymi rodzajami obserwowanych zjawisk.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Pareto i ustaw następujące opcje:

  • Kształt
    Wpisz wartość (opcjonalnie), aby zmienić kształt rozkładu.

    Parametr kształtu jest dowolnym parametrem rozkładu prawdopodobieństwa, który nie definiuje jego lokalizacji ani skali. W związku z tym po wprowadzeniu wartości kształtu parametr zmienia kształt rozkładu zamiast przenosić, rozciągać lub zmniejszać go.

    Wartość musi być liczbą (double). Wartość domyślna to 1.0.

  • Skalowanie
    Wpisz wartość (opcjonalnie), aby zmienić skalę rozkładu. Stosując wartość skalowania do rozkładu, można ją zmniejszyć lub rozciągnąć.

    Wartość musi być liczbą (double). Wartość domyślna to 1.0.

Poisson

W tej implementacji metoda Knuth jest używana do generowania rozproszonych zmiennych losowych Poissona. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozkładu Poissona, zobacz Regresja Poissona.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Poisson i ustaw następujące opcje:

  • Oznacza
    Wpisz liczbę (double), która wskazuje szacowaną średnią wartość rozkładu. Wartość domyślna to 0,0.

Rayleigh

Rozkład Rayleigh jest ciągłym rozkładem prawdopodobieństwa. Jako przykład tego, jak się pojawi, prędkość wiatru będzie miała rozkład Rayleigh, jeśli składniki dwuwymiarowego wektora prędkości wiatru są nieskorelowane i zwykle rozłożone z równą wariancją.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Rayleigh i ustaw następujące opcje:

  • Dolna granica
    Wpisz liczbę (double), która reprezentuje dolną granicę rozkładu. Wartość domyślna to 0,0.

StandardNormal

Ta opcja zapewnia standardowy rozkład normalny, bez innych parametrów.

Aby obliczyć, wybierz pozycję StandardNormal i wybierz kolumny.

TStudent

Ta opcja implementuje niezmienny rozkład t-studenta.

Aby obliczyć, wybierz pozycję TStudent i ustaw następujące opcje:

  • Liczba stopni swobody
    Wpisz liczbę (double), aby określić stopień swobody. Wartość domyślna to 1.0.

TStudentRightTailed

Implementuje niezmienny rozkład t-studenta przy użyciu jednego prawego ogona.

Aby obliczyć, wybierz pozycję TStudentRightTailed i ustaw następujące opcje:

  • Liczba stopni swobody
    Wpisz liczbę (double), aby określić stopień swobody. Wartość domyślna to 1.0.

TStudentTwoTailed

Implementuje rozkład t-studenta z dwoma ogonami.

Aby obliczyć, wybierz pozycję TStudentTwoTailed i ustaw następujące opcje:

  • Liczba stopni swobody
    Wpisz liczbę (double), aby określić stopień swobody. Wartość domyślna to 1.0.

Jednolite

Rozkład jednolity jest również znany jako rozkład prostokątny.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Jednolite i ustaw następujące opcje:

  • Dolna granica
    Wpisz liczbę (double), która reprezentuje niższy limit rozkładu. Wartość domyślna to 0,0.

  • Górna granica
    Wpisz liczbę (double), która reprezentuje górny limit rozkładu. Wartość domyślna to 1.0.

Rozkład.weibull

Dystrybucja Weibulla jest powszechnie stosowana w inżynierii niezawodności. Można użyć jego parametru Shape do modelowania wielu innych dystrybucji.

Aby obliczyć, wybierz pozycję Weibull i ustaw następujące opcje:

  • Kształt
    Wpisz wartość (opcjonalnie), aby zmienić kształt rozkładu.

    Parametr kształtu jest dowolnym parametrem rozkładu prawdopodobieństwa, który nie definiuje jego lokalizacji ani skali. W związku z tym po wprowadzeniu wartości kształtu parametr zmienia kształt rozkładu zamiast przenosić, rozciągać lub zmniejszać go.

    Wartość musi być liczbą (double). Wartość domyślna to 1.0.

  • Skalowanie
    Wpisz wartość (opcjonalnie), aby zmienić skalę rozkładu. Stosując wartość skalowania do rozkładu, można ją zmniejszyć lub rozciągnąć.

    Wartość musi być liczbą (double). Wartość domyślna to 1.0.

Uwagi techniczne

Ta sekcja zawiera szczegóły implementacji, porady i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Szczegóły implementacji

Ten moduł obsługuje wszystkie dystrybucje, które znajdują się w bibliotece open source MATH.NET Numeryczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację biblioteki Math.Net.Numerics.Distribution .

Rozkłady ogonowe i dwuuwrotne są wyświetlane jako oddzielne rozkłady, a nie jako sparametryzowane wersje rozkładów podstawowych. Bieżące zachowanie polega na zachowaniu zgodności z Excel.

Definicje

Ten moduł obsługuje obliczanie dowolnej z tych wartości dla określonej dystrybucji:

  • cdf lub funkcja rozkładu skumulowanego

    Zwraca prawdopodobieństwo zdarzenia złożonego zdefiniowanego jako suma currences, gdy zmienna losowa przyjmuje wartość mniejszą niż określona wartość x.

    Innymi słowy, odpowiada na pytanie: "Jak często próbki są mniejsze niż lub równe tej wartości?"

    Tej funkcji można używać zarówno ze zmiennymi ciągłymi, jak i dyskretnymi liczbowymi.

  • InverseCdf lub odwrotna funkcja rozkładu skumulowanego

    Zwraca wartość skojarzona z określoną skumulowaną wartością prawdopodobieństwa (cdf).

    Innymi słowy, odpowiada na pytanie: "Jaka jest wartość x, przy której funkcja cdf zwraca skumulowane prawdopodobieństwo y?"

  • pdf lub funkcja gęstości prawdopodobieństwa

    Opisuje względne prawdopodobieństwo, że zmienna losowa ma być określoną wartością.

    Innymi słowy, odpowiada na pytanie: "Jak często próbki są dokładnie takie?"

Oczekiwane dane wejściowe

Nazwa Typ Opis
Zestaw danych Tabela danych Wejściowy zestaw danych

Parametry modułu

Nazwa Zakres Typ Domyślny Opis
Dystrybucja Dowolne ProbabilityDistribution StandardNormal Wybierz rodzaj rozkładu prawdopodobieństwa do wygenerowania.
Metoda Dowolne ProbabilityDistributionMethod Cdf Wybierz metodę do użycia podczas obliczania wybranego rozkładu prawdopodobieństwa.

Opcje to funkcja rozkładu skumulowanego (cdf), funkcja odwrotnego rozkładu skumulowanego (InverseCdf) oraz funkcja gęstości prawdopodobieństwa lub funkcja masy (pdf).
Ujemna metoda rozkładu binomialnego Dowolne ProbabilityDistributionMethodForNegativeBinomial Cdf W przypadku wybrania ujemnego rozkładu binomialnego określ metodę używaną do oceny rozkładu.
Prawdopodobieństwo sukcesu [0.0;1.0] Float 0,5 Wpisz wartość, która ma być używana jako prawdopodobieństwo sukcesu.
Kształt Dowolne Float 1.0 Wpisz wartość, która modyfikuje kształt rozkładu.
Skalowanie >=0.0 Float 1.0 Wpisz wartość, która zmienia skalę rozkładu w celu rozwinięcia lub zmniejszenia rozmiaru.
Liczba prób >=1 Liczba całkowita 3 Określ liczbę prób.
Dolna granica Dowolne Float 0,0 Wpisz liczbę, która ma być używana jako niższy limit rozkładu
Górna granica Dowolne Float 1.0 Wpisz liczbę, która ma być używana jako górny limit rozkładu
Lokalizacja Dowolne Float 0,0 Wpisz lokalizację elementu zero w dystrybucji.
Liczba stopni swobody Dowolne Float 1.0 Określ liczbę stopni swobody.
Stopnie swobody licznika Dowolne Float 3.0 Określ liczbę stopni swobody w liczniku.
Stopnie swobody mianownika Dowolne Float 6.0 Określ liczbę stopni swobody w mianowniku.
Lambda >=0.0 Float 1.0 Określ wartość parametru lambda.
Liczba próbek Dowolne Liczba całkowita 9 Określ liczbę próbek.
Liczba sukcesów Dowolne Liczba całkowita 24 Wpisz wartość, która ma być używana jako liczba powodzenia.
Rozmiar populacji Dowolne Liczba całkowita 52 Określ rozmiar populacji.
Średnia Dowolne Float 0,0 Wpisz szacowaną wartość średniej.
Odchylenie standardowe >=0.0 Float 1.0 Wpisz szacowane odchylenie standardowe.
Zestaw kolumn Dowolne KolumnaWybieranie Wybierz kolumny, dla których ma być obliczany rozkład prawdopodobieństwa.
Tryb wyników Dowolne Wyprowadźdo ResultOnly Określ sposób zapisywania wyników w wyjściowym zestawie danych. Opcje są przeznaczone do dołączania nowych kolumn, zastępowania istniejących kolumn lub danych wyjściowych tylko wyników.

Dane wyjściowe

Nazwa Typ Opis
Zestaw danych wyników Tabela danych Wyjściowy zestaw danych

Wyjątek

Aby uzyskać pełną listę komunikatów o błędach, zobacz Kody błędów modułu.

Wyjątek Opis
Błąd 0017 Wyjątek występuje, jeśli co najmniej jedna określona kolumna ma typ, który nie jest obsługiwany przez bieżący moduł.

Aby uzyskać listę błędów specyficznych dla modułów programu Studio (klasycznych), zobacz Machine Learning Kody błędów.

Aby uzyskać listę wyjątków interfejsu API, zobacz Machine Learning kody błędów interfejsu API REST.

Zobacz też

Funkcje statystyczne
Lista modułów A-Z