Lue englanniksi

Jaa


PARITON

Koskee seuraavia:Laskettu sarakeLaskettu taulukkoMittayksikköVisuaalinen laskenta -

Palauttaa arvopaperin, jolla on pariton (lyhyt tai pitkä) viimeinen kausi, tuoton.

Syntaksi

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametrit

Termi Määritelmä
settlement Arvopaperin tilityspäivämäärä. Arvopaperin tilityspäivämäärä on liikkeellelaskupäivän jälkeinen päivämäärä, jona arvopaperi kaupataan ostajalle.
maturity Arvopaperin erääntymispäivämäärä. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin arvopaperi vanhenee.
last_interest Arvopaperin viimeinen koronmaksupäivä.
rate Arvopaperin korkoprosentti.
pr Arvopaperin hinta.
redemption Arvopaperin lunastusarvo $100 nimellisarvoa kohden.
frequency Koronmaksujen määrä vuodessa. Vuosittaiset maksut: tiheys = 1; puolivuosittaiset, tiheys = 2; neljännesvuosittain, tiheys = 4.
basis (Valinnainen) Käytettävä päivien määrän perusta. Jos perusta jätetään pois, sen oletetaan olevan 0. Hyväksytyt arvot on lueteltu tämän taulukon alla.

basis-parametri hyväksyy seuraavat arvot:

Basis päivien määrän perustan
0 tai puuttuu US (NASD) 30/360
1 Toteutunut/toteutunut
2 Toteutunut/360
3 Toteutunut/365
4 Eurooppa 30/360

Palautusarvo

Arvopaperin tuotto.

Huomautuksia

  • Päivämäärät tallennetaan peräkkäisiksi sarjanumeroiksi, jotta niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. DAXissa 30. joulukuuta 1899 on päivä 0 ja 1. tammikuuta 2008 on 39448, koska se on 39 448 päivää 30.12.1899 jälkeen.

  • Tilityspäivämäärä on päivämäärä, jolloin ostaja ostaa koronmaksun, kuten arvopaperin. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin koronmaksu vanhenee. Oletetaan esimerkiksi, että 30-vuotinen arvopaperi julkaistaan 1.1.2008 ja ostaja ostaa sen kuuden kuukauden kuluttua. Julkaisupäivämäärä on silloin 1.1.2008. Tilityspäivämäärä on 1.7.2008 ja erääntymispäivä on 1.1.2038, joka on 30 vuotta julkaisupäivän 1.1.2008 jälkeen.

  • ODDLYIELD lasketaan seuraavasti:

    ODDLYIELD=[(redemption+((i=1NCDCiNLi)×100×ratefrequency))(par+((i=1NCAiNLi)×100×ratefrequency))par+((i==1NCAiNLi)×100×ratefrequency)]×[frequency(i=1NCDSCiNLi)]

    missä:

    • Ai = kertyneiden päivien määrä ithtai viimeinen näennäiskoronmaksukausi parittoman kauden laskuajalla edellisestä korkopäivästä ennen lunastamista.
    • DCi = päivien määrä laskettu ithtai viimeinen näennäiskorkokausi todellisen koronmaksukauden pituuden mukaan rajattuna.
    • NC = niiden näennäiskorkokausien määrä, jotka mahtuvat parittomaan kauteen; Jos tämä luku sisältää murto-osan, se korotetaan seuraavaan kokonaislukuun.
    • NLi = ith:n normaali pituus päivinä tai viimeinen näennäiskorkokausi parittomana koronmaksukaudella.
  • tilitys, erääntyminen, last_interest katkaistaan kokonaisluvuksi.

  • perusta ja tiheys pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

  • Saat virheilmoituksen, jos:

    • tilitys, erääntyminen last_interest ei ole kelvollinen päivämäärä.
    • erääntyminen > tilitys > last_interest ei toteydy.
    • prosentti < 0.
    • ≤ 0.
    • lunastus ≤ 0.
    • tiheys on mikä tahansa luku, joka on muu kuin 1, 2 tai 4.
    • perusta < 0 tai perusta > 4.
  • Tätä funktiota ei tueta DirectQuery-tilassa lasketuissa sarakkeissa tai rivitason suojauksen (RLS) säännöissä käytettäväksi.

Esimerkki

Seuraava DAX-kysely:

Data argumentin kuvauksen
4/20/2008 Tilityspäivämäärä
6/15/2008 Erääntymispäivä
12/24/2007 Viimeinen korkopäivä
3,75% Prosenttimaksu
$99,875 Hinta
$100 Lunastusarvo
2 Tiheys on puolivuosittainen
0 30/360 perusta
EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

Palauttaa arvopaperin, jolla on pariton (lyhyt tai pitkä) viimeinen kausi, tuoton yllä määritettyjä ehtoja käyttäen.

[Value]
0.0451922356291692