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COUPNCD

s’applique à :colonne calculéetable calculéeMeasurecalcul visuel

Retourne le date de coupon next après la datede règlement.

Syntaxe

COUPNCD(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])

Paramètres

Terme Définition
settlement Le règlement de la sécurité date. Le règlement de sécurité date est le date après la date de la question lorsque la sécurité est échangée avec l’acheteur.
maturity La maturité du titre date. La date de maturité est la date à l’expiration du titre.
frequency Nombre de paiements de coupons par year. Pour les paiements annuels, fréquence = 1 ; pour semi-annuel, fréquence = 2 ; pour les trimestres, fréquence = 4.
basis (Facultatif) Type de base de daycount à utiliser. If base est omise, il est supposé être 0. Les values acceptés sont répertoriés sous ce tableau.

Le paramètre basis accepte les valuessuivantes :

Basis Day count base
0 or omis US (NASD) 30/360
1 Réel/réel
2 Réel/360
3 Réel/365
4 Europe 30/360

Retourner Value

Le coupon nextdate après la datede règlement.

Remarques

  • Les dates sont stockées sous forme de numéros de série séquentiels afin qu’elles puissent être utilisées dans les calculs. Dans DAX, le 30 décembre 1899 est day 0, and le 1er janvier 2008 est de 39448 parce qu’il est de 39 448 jours après le 30 décembre 1899.

  • Le règlement date est le date un acheteur achète un coupon, tel qu’une obligation. La date d’échéance est la date à l’expiration d’un coupon. Par exemple, supposons qu’une obligation de 30year soit émise le 1er janvier 2008, and est achetée par un acheteur six mois plus tard. La question date serait le 1er janvier 2008, l'date de règlement serait le 1er juillet 2008, and l’échéance date est le 1er janvier 2038, 30 ans après l’émission du 1er janvier 2008 date.

  • and échéance sont tronquées en entiers.

  • la fréquence and base est arrondie à l’entier le plus proche.

  • Un error est retourné if:

    • or échéance est not une datevalide.
    • ≥ échéance.
    • la fréquence est un nombre autre que 1, 2, or 4.
    • base < 0 or base > 4.
  • Cette fonction est not prise en charge pour une utilisation en mode DirectQuery lorsqu’elle est utilisée dans les colonnes calculées or règles de sécurité au niveau des lignes (RLS).

Exemple

de données Description
25-Jan-11 date de règlement
15-Nov-11 Échéance date
2 Coupon semi-annuel (voir ci-dessus)
1 Base réelle/réelle (voir ci-dessus)

Requête DAX suivante :

EVALUATE
{
  COUPNCD(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}

Retourne le coupon nextdate après le datede règlement , pour une obligation avec les termes spécifiés ci-dessus.

[Value]
15/5/2011 12:00:00