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s’applique à :colonne calculéetable calculéemesurecalcul visuel
Retourne le prix par valeur faciale de 100 $ d’une sécurité ayant une période de coupon impaire (courte ou longue).
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Terme | Définition |
---|---|
settlement |
Date de règlement de la sécurité. La date de règlement de la sécurité est la date après la date d’émission lorsque la sécurité est échangée avec l’acheteur. |
maturity |
Date de maturité du titre. La date d’échéance correspond à la date d’expiration du titre. |
last_interest |
Date du dernier coupon de la sécurité. |
rate |
Taux d’intérêt du titre. |
yld |
Rendement annuel du titre. |
redemption |
Valeur d’échange de la sécurité par valeur faciale $100. |
frequency |
Nombre de paiements de coupons par an. Pour les paiements annuels, fréquence = 1 ; pour semi-annuel, fréquence = 2 ; pour les trimestres, fréquence = 4. |
basis |
(Facultatif) Type de base du nombre de jours à utiliser. Si la base est omise, elle est supposée être 0. Les valeurs acceptées sont répertoriées sous ce tableau. |
Le paramètre basis
accepte les valeurs suivantes :
Basis |
base du nombre de jours |
---|---|
0 ou omis | US (NASD) 30/360 |
1 | Réel/réel |
2 | Réel/360 |
3 | Réel/365 |
4 | Europe 30/360 |
Prix par valeur faciale de $100.
Les dates sont stockées sous forme de numéros de série séquentiels afin qu’elles puissent être utilisées dans les calculs. Dans DAX, le 30 décembre 1899 est le jour 0 et le 1er janvier 2008 est 39448 car il est de 39 448 jours après le 30 décembre 1899.
La date de règlement est la date à laquelle un acheteur achète un coupon, tel qu’une obligation. La date d’échéance correspond à la date d’expiration d’un coupon. Par exemple, supposons qu’une obligation de 30 ans soit émise le 1er janvier 2008 et qu’elle est achetée par un acheteur six mois plus tard. La date d’émission serait le 1er janvier 2008, la date de règlement serait le 1er juillet 2008 et la date d’échéance serait le 1er janvier 2038, soit 30 ans après la date d’émission du 1er janvier 2008.
le règlement, la maturité et last_interest sont tronqués en entiers.
base et fréquence sont arrondies à l’entier le plus proche.
Une erreur est retournée si :
Cette fonction n’est pas prise en charge pour une utilisation en mode DirectQuery lorsqu’elle est utilisée dans les colonnes calculées ou les règles de sécurité au niveau des lignes (RLS).
Requête DAX suivante :
de données | description de l’argument |
---|---|
7 février 2008 | Date de règlement |
15 juin 2008 | Échéance |
15 octobre 2007 | Date de la dernière date d’intérêt |
3.75% | Coupon de pourcentage |
4.05% | Rendement du pourcentage |
$100 | Valeur redemptive |
2 | La fréquence est semi-annuelle |
0 | 30/360 base |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
Retourne le prix par valeur faciale de $100 d’une sécurité qui a une période de coupon impaire (courte ou longue), en utilisant les termes spécifiés ci-dessus.
[Valeur] |
---|
99.8782860147213 |
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