Leer en inglés

Compartir a través de


ODDFYIELD

Se aplica a:columna CalculadaTabla calculadaMeasurecálculo visual

Devuelve el yield de una seguridad que tiene un odd (corto or largo) first período.

Sintaxis

DAX
ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parámetros

Término Definición
settlement La liquidación de la seguridad date. El date de liquidación de la seguridad es el date después de la emisión date cuando la seguridad se intercambia al comprador.
maturity La madurez de la seguridad date. El date de vencimiento es el date cuando expira la seguridad.
issue El problema de seguridad date.
first_coupon El cupón de first de seguridad date.
rate El interés de la seguridad rate.
pr El pricede seguridad .
redemption El canje de la seguridad value por cara $100 value.
frequency Número de pagos de cupones por year. Para pagos anuales, frecuencia = 1; para semestral, frecuencia = 2; para trimestralmente, frecuencia = 4.
basis (Opcional) Tipo de daycount base que se va a usar. If base se omite, se supone que es 0. Los values aceptados se enumeran debajo de esta tabla.

El parámetro basis acepta el siguiente values:

Basis Day count base
0 or omitido US (NASD) 30/360
1 Real/real
2 Real/360
3 Real/365
4 Europeo 30/360

Devolver Value

El yieldde seguridad .

Observaciones

  • Las fechas se almacenan como números de serie secuenciales para que se puedan usar en cálculos. En DAX, el 30 de diciembre de 1899 es day 0, and 1 de enero de 2008 es 39448 porque es de 39.448 días después del 30 de diciembre de 1899.

  • El settlementdate es el date un comprador compra un cupón, como un bono. El date de vencimiento es el date cuando expira un cupón. Por ejemplo, supongamos que un bono de 30year se emite el 1 de enero de 2008, and lo adquiere un comprador seis meses después. El problema date sería el 1 de enero de 2008, el date de liquidación sería el 1 de julio de 2008, and el vencimiento date sería el 1 de enero de 2038, que es 30 años después del 1 de enero de 2008, emisión date.

  • ODDFYIELD se calcula mediante un método iterativo. Usa el método Newton basado en la fórmula utilizada para la función ODDFPRICE. El yield se cambia a través de 100 iteraciones hasta que el price estimado con el yield especificado está cerca de la price. Consulte ODDFPRICE para obtener la fórmula que ODDFYIELD usa.

  • liquidación, vencimiento, emisión, and first_coupon se truncan en enteros.

  • base and frecuencia se redondea al entero más cercano.

  • Se devuelve un errorif:

    • settlement, maturity, issue, orfirst_coupon es not un dateválido.
    • maturity > first_coupon > settlement > issue se not satisfecho.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • redemption ≤ 0.
    • frequency es cualquier número distinto de 1, 2, or 4.
    • basis < 0 orbasis> 4.
  • Esta función se not se admite para su uso en el modo DirectQuery cuando se usa en columnas calculadas or reglas de seguridad de nivel de fila (RLS).

Ejemplo

data descripción del argumento
11 de noviembre de 2008 date de liquidación
1 de marzo de 2021 date de madurez
15 de octubre de 2008 Problema date
1 de marzo de 2009 date de cupones de First
5.75% Porcentaje de cupón
84.50 Price
100 value de reemplación
2 Frecuencia semestral
0 30/360 base

La siguiente consulta DAX:

DAX
EVALUATE
{
  ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}

Devuelve el yield de una seguridad que tiene un período de odd (corto or largo) first, utilizando los términos especificados anteriormente.

[Value]
0.0772455415972989