Ανάγνωση στα Αγγλικά

Κοινή χρήση μέσω


INTRATE

Ισχύει για: Υπολογισμός απεικόνισης υπολογιζόμενης στήλης υπολογιζόμενου πίνακα Μέτρηση

Επιστρέφει το επιτόκιο για ένα πλήρως επενδυμένα χρεόγραφο.

Σύνταξη

DAX
INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])

Παράμετροι

Όρος Ορισμός
διακανονισμός Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεόγραφου. Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεόγραφου είναι η ημερομηνία μετά την ημερομηνία έκδοσης κατά την οποία το χρεόγραφο αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής με τον αγοραστή.
ωριμότητα Η ημερομηνία λήξης του χρεόγραφου. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το χρεόγραφο.
επένδυση Το ποσό που έχει επενδυθεί στο χρεόγραφο.
λύτρωση Το ποσό που θα ληφθεί κατά τη λήξη.
βάση (Προαιρετικό) Ο τύπος βάσης μέτρησης ημερών που θα χρησιμοποιηθεί. Εάν παραλείπεται η basis, θεωρείται ότι είναι 0. Οι αποδεκτές τιμές παρατίθενται κάτω από αυτόν τον πίνακα.

Η παράμετρος basis αποδέχεται τις ακόλουθες τιμές:

Βάση Βάση μέτρησης ημερών
0 ή παραλείπεται US (NASD) 30/360
1 Πραγματική/πραγματική
2 Πραγματική/360
3 Πραγματικό/365
4 Ευρωπαϊκή 30/360

Επιστρεφόμενη τιμή

Το επιτόκιο.

Παρατηρήσεις

  • Οι ημερομηνίες αποθηκεύονται ως διαδοχικοί σειριακοί αριθμοί, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Στο DAX, η 30ή Δεκεμβρίου 1899 είναι η ημέρα 0 και η 1η Ιανουαρίου 2008 είναι η ημέρα 39448 επειδή είναι 39.448 ημέρες μετά την 30ή Δεκεμβρίου 1899.

  • Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η ημερομηνία κατά την οποία ένας αγοραστής αγοράζει ένα κουπόνι, όπως ένα ομόλογο. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το κουπόνι. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα ομόλογο διάρκειας 30 ετών εκδίδεται την 1η Ιανουαρίου 2008 και έχει αγοραστεί από έναν αγοραστή έξι μήνες αργότερα. Η ημερομηνία έκδοσης θα είναι η 1η Ιανουαρίου 2008, η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η 1η Ιουλίου 2008 και η ημερομηνία λήξης είναι η 1η Ιανουαρίου 2038, η οποία είναι 30 έτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, η οποία είναι η ημερομηνία έκδοσης.

  • Η INTRATE υπολογίζεται ως εξής:

    INTRATE=redemptioninvestmentinvestment×BDIM

    όπου:

    • B = Ο αριθμός των ημερών του έτους, ανάλογα με τη βάση έτους.
    • DIM = Ο αριθμός των ημερών από τον διακανονισμό μέχρι τη λήξη.
  • Οι παράμετροι settlement και maturity περικόπτονται σε ακέραιους.

  • Η συνάρτηση basis στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.

  • Επιστρέφεται σφάλμα εάν:

    • Η παράμετρος settlement ή maturity δεν είναι έγκυρη ημερομηνία.
    • settlement ≥ maturity.
    • επενδύσεων ≤ 0.
    • εξαργύρωση ≤ 0.
    • basis < 0 ή basis > 4.
  • Αυτή η συνάρτηση δεν υποστηρίζεται για χρήση σε λειτουργία DirectQuery όταν χρησιμοποιείται σε υπολογιζόμενες στήλες ή σε κανόνες ασφάλειας σε επίπεδο γραμμών (RLS).

Παράδειγμα

Δεδομένα Περιγραφή
2/15/2008 Ημερομηνία διακανονισμού
5/15/2008 Ημερομηνία λήξης
$1.000.000 Επένδυση
$1,014,420 Τιμή εξαγοράς
2 Βάση πραγματική/360

Το παρακάτω ερώτημα DAX:

DAX
EVALUATE
{
  INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2)
}

Επιστρέφει το προεξοφλητικό επιτόκιο ενός ομολόγου χρησιμοποιώντας τους όρους που καθορίζονται παραπάνω.

[Τιμή]
0.05768