Ανάγνωση στα Αγγλικά

Κοινή χρήση μέσω


ODDLYIELD

Ισχύει για:Υπολογιζόμενη στήληΥπολογιζόμενος πίνακαςMeasureΥπολογισμός απεικόνισης

Επιστρέφει την yield ενός χρεχρεου που διαθέτει odd (σύντομη or μήκος) last περίοδο.

Σύνταξη

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Παραμέτρους

Όρος Ορισμός
settlement Ο διακανονισμός του χρεόγραφου date. Ο διακανονισμός του χρεόγραφου date είναι ο date μετά την έκδοση που date κατά τη συναλλαγή του χρεόγραφου με τον αγοραστή.
maturity Η ωριμότητα του χρεήματος date. Η date λήξης είναι η date όταν λήγει το χρεόγραφο.
last_interest Η dateκουπονιού last του χρεόγραφου .
rate Το ενδιαφέρον του χρεόγραφου rate.
pr Η priceασφαλείας.
redemption Οι value εξαργύρωσης του χρεήματος ανά $100 αντιμετωπίζουν value.
frequency Ο αριθμός των πληρωμών κουπονιού ανά year. Για ετήσιες πληρωμές, frequency = 1, για εξαμηνιαία τιμή, frequency = 2, για τριμηνιαία, frequency = 4.
basis (Προαιρετικό) Ο τύπος daycount βάσης που θα χρησιμοποιηθεί. If βάση παραλείπεται, θεωρείται ότι είναι 0. Οι αποδεκτοί values παρατίθενται κάτω από αυτόν τον πίνακα.

Η παράμετρος basis αποδέχεται τις ακόλουθες values:

Basis βάσης
0 or παραλείπονται US (NASD) 30/360
1 Πραγματική/πραγματική
2 Πραγματική/360
3 Πραγματικό/365
4 Ευρωπαϊκή 30/360

Επιστροφή Value

Η yieldασφαλείας.

Παρατηρήσεις

  • Οι ημερομηνίες αποθηκεύονται ως διαδοχικοί σειριακοί αριθμοί, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Σε DAX, η 30ή Δεκεμβρίου 1899 είναι day 0, and η 1η Ιανουαρίου 2008 είναι η 39448 επειδή είναι 39.448 ημέρες μετά τις 30 Δεκεμβρίου 1899.

  • Ο διακανονισμός date είναι η date ένας αγοραστής αγοράζει ένα κουπόνι, όπως ένα ομόλογο. Η date λήξης είναι η date όταν λήγει το κουπόνι. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα ομόλογο 30year εκδίδεται την 1η Ιανουαρίου 2008 and αγοράζεται από έναν αγοραστή έξι μήνες αργότερα. Το ζήτημα date θα είναι η 1η Ιανουαρίου 2008, ο διακανονισμός date θα είναι η 1η Ιουλίου 2008 and η λήξη date θα είναι η 1η Ιανουαρίου 2038, η οποία είναι 30 έτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, η οποία εκδίδει date.

  • ODDLYIELD υπολογίζεται ως εξής:

    ODDLYIELD=[(redemption+((i=1NCDCiNLi)×100×ratefrequency))(par+((i=1NCAiNLi)×100×ratefrequency)par+((i=1NCtextpar+(i=1NCAiNLi)×100×ratefrequency)]×[ frequency(i=1NCDSCiNLi)]

    πού:

    • Ai = Ο αριθμός των δεδουλευμένων ημερών για την iή, orlast, οιονεί περίοδος κουπονιού εντός odd περιόδου με μέτρηση προς τα εμπρός από last τόκους date πριν από την εξαργύρωση.
    • DCi = Ο αριθμός των ημερών που μετριούνται στην iή, orlast, οιονεί περίοδος κουπονιού, όπως οριοθετείται από τη διάρκεια της πραγματικής περιόδου κουπονιού.
    • NC = Ο αριθμός περιόδων οιονεί κουπονιού που χωράνε σε odd περίοδο. if αυτόν τον αριθμό contains ένα κλάσμα θα αυξηθεί στον next ακέραιο αριθμό.
    • NLi = Κανονική διάρκεια σε ημέρες της iή, orlast, οιονεί περίοδος κουπονιού εντός odd περιόδου κουπονιού.
  • Οι παράμετροι settlement, maturity last_interest περικόπτονται σε ακέραιους.

  • οι and συχνότητα στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο.

  • Επιστρέφεται μια errorif:

    • Οι παράμετροι settlement, maturity last_interest notdateείναι έγκυρες.
    • Ικανοποιείται >> last_interest διακανονισμού not.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • εξαργύρωση ≤ 0.
    • Η τιμή frequency είναι οποιοσδήποτε αριθμός εκτός από 1, 2, or 4.
    • βάση < 0 or βάση > 4.
  • Αυτή η συνάρτηση υποστηρίζεται not για χρήση σε λειτουργία DirectQuery όταν χρησιμοποιείται σε υπολογιζόμενες στήλες or κανόνες ασφάλειας σε επίπεδο γραμμών (RLS).

Παράδειγμα

Το παρακάτω DAX ερώτημα:

δεδομένων περιγραφής ορίσματος
4/20/2008 date διακανονισμού
6/15/2008 Λήξη date
12/24/2007 date ενδιαφερόντων Last
3,75% Ποσοστό κουπονιού
$99.875 Price
$100 value εξαργύρωσης
2 Η συχνότητα είναι εξαμηνιαία
0 Βάση 30/360
EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

Επιστρέφει την yield ενός χρεόγραφου που έχει odd (σύντομη σε μεγάλη) last περίοδο, χρησιμοποιώντας τους όρους που καθορίζονται παραπάνω.

[Value]
0.0451922356291692