Lezen in het Engels

Delen via


ODDLPRICE

Van toepassing op:berekende kolomberekende tabelMeasureVisuele berekening

Retourneert de price per $ 100 gezicht value van een waardepapier met een odd (korte or lange) last couponperiode.

Syntaxis

DAX
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parameters

Term Definitie
settlement De afwikkeling van het waardepapier date. De date is de date na de uitgifte date wanneer het waardepapier aan de koper wordt verhandeld.
maturity De vervaldatum van het waardepapier date. De vervaldatum date is de date wanneer het waardepapier verloopt.
last_interest De last coupon van het waardepapier date.
rate Het belang van het waardepapier rate.
yld De jaarlijkse yieldvan het waardepapier.
redemption De aflossing van het waardepapier value per $ 100 gezicht value.
frequency Het aantal couponbetalingen per year. Voor jaarlijkse betalingen, frequentie = 1; voor halfjaarlijks, frequency = 2; voor kwartaal, frequentie = 4.
basis (Optioneel) Het type daycount basis dat moet worden gebruikt. If basis wordt weggelaten, wordt uitgegaan van 0. De geaccepteerde values worden onder deze tabel weergegeven.

De parameter basis accepteert de volgende values:

Basis Day count basis
0 or weggelaten VS (NASD) 30/360
1 Werkelijk/werkelijk
2 Werkelijk/360
3 Werkelijk/365
4 Europees 30/360

Value retourneren

De price per $ 100 gezicht value.

Opmerkingen

  • Datums worden opgeslagen als opeenvolgende serienummers, zodat ze kunnen worden gebruikt in berekeningen. In DAX, 30 december 1899 is day 0, and 1 januari 2008 is 39448 omdat het 39.448 dagen na 30 december 1899 is.

  • De storting date is de date een koper koopt een coupon, zoals een obligatie. De vervaldatum date is de date wanneer een coupon verloopt. Stel dat een obligatie van 30year wordt uitgegeven op 1 januari 2008, and zes maanden later door een koper wordt gekocht. De uitgifte date zou 1 januari 2008 zijn, de stortingsdatum date 1 juli 2008 and de vervaldatum date zou zijn op 1 januari 2038, dat 30 jaar na de uitgifte van 1 januari 2008 dateis.

  • stortingsdatum, vervaldatum, and last_interest worden afgekapt tot gehele getallen.

  • basis and frequentie worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

  • Er wordt een error geretourneerd if:

    • stortingsdatum, vervaldatum, or last_interest is not een geldige date.
    • vervaldatum > stortingsdatum > last_interest is not voldaan.
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • aflossingsprijs ≤ 0.
    • frequentie is een ander getal dan 1, 2, or 4.
    • < 0 or basis > 4.
  • Deze functie wordt not ondersteund voor gebruik in de DirectQuery-modus wanneer deze wordt gebruikt in berekende kolommen or regels voor beveiliging op rijniveau (RLS).

Voorbeeld

De volgende DAX query:

Data beschrijving van argument
7 februari 2008 Stortingsdatum date
15 juni 2008 Vervaldatum date
15 oktober 2007 Last rente date
3,75% Percentagecoupon
4.05% Percentage yield
$100 Opnieuw value
2 Frequentie is halfjaarlijks
0 30/360 basis
DAX
EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Retourneert de price per $ 100 gezicht value van een waardepapier met een odd (korte or lange) last couponperiode, met behulp van de bovenstaande voorwaarden.

[Value]
99.8782860147213