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PRICEDISC

Aplica-se a:Coluna calculadaTabela calculadaMedidaCálculo visual

Devolve o preço por $100 do valor nominal de um título com desconto.

Sintaxe

DAX
PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

Parâmetros

Vigência Definição
settlement Data de liquidação do título. A data de liquidação do título é a data após a data de emissão em que o título é negociado para o comprador.
maturity A data de vencimento do título. A data de vencimento é a data em que o título expira.
discount A taxa de desconto do título.
redemption Valor de resgate do título por $100 de valor facial.
basis (Opcional) O tipo de base de contagem de dias a utilizar. Se a base for omitida, presume-se que seja 0. Os valores aceitos estão listados abaixo desta tabela.

O parâmetro basis aceita os seguintes valores:

Basis Day count basis
0 ou omitido EUA (NASD) 30/360
1 Real/real
2 Atual/360
3 Atual/365
4 Europeia 30/360

Valor de retorno

O preço por $100 valor facial.

Comentários

  • As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas nos cálculos. No DAX, 30 de dezembro de 1899 é o dia 0, e 1 de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.

  • A data de liquidação é a data em que um comprador compra um cupão, como uma obrigação. A data de vencimento é a data em que um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30 anos é emitido em 1º de janeiro de 2018 e é comprado por um comprador seis meses depois. A data de emissão seria 1 de janeiro de 2018, a data de liquidação seria 1 de julho de 2018 e a data de vencimento seria 1 de janeiro de 2048, 30 anos após a data de emissão de 1 de janeiro de 2018.

  • PRICEDISC é calculado da seguinte forma:

    PRICEDISC=redemptiondiscount×redemption×DSMB

    em que:

    • B = número de dias no ano, dependendo da base anual.
    • DSM = número de dias desde a liquidação até ao vencimento.
  • liquidação e vencimento são truncados para inteiros.

  • base é arredondada para o número inteiro mais próximo.

  • Um erro será retornado se:

    • liquidação ou vencimento não é uma data válida.
    • liquidação ≥ vencimento.
    • desconto ≤ 0.
    • resgate ≤ 0.
    • base < 0 ou base > 4.
  • Esta função não é suportada para utilização no modo DirectQuery quando utilizada em colunas calculadas ou regras de segurança ao nível da linha (RLS).

Exemplo

de dados Descrição do argumento
2/16/2008 Data de liquidação
3/1/2008 Data de vencimento
5,25% Taxa de desconto percentual
$100 Valor de resgate
2 Base real/360

A seguinte consulta DAX:

DAX
EVALUATE
{
  PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}

Devolve o preço da obrigação por $100 de valor facial, para uma obrigação com os termos especificados acima.

[Valor]
99.7958333333333