PRICEDISC
Aplica-se a:Colunacalculada Tabelacalculada MedidaCálculo visual
Devolve o preço por \$100 do valor nominal de um título com desconto.
Sintaxe
PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])
Parâmetros
Termo | Definição |
---|---|
liquidação | Data de liquidação do título. A data de liquidação do título é a data após a data de emissão em que o título é negociado para o comprador. |
maturidade | A data de vencimento do título. A data de vencimento é a data em que o título expira. |
desconto | A taxa de desconto do título. |
Resgate | Valor de resgate do título por \$100 de valor facial. |
base | (Opcional) O tipo de base de contagem de dias a utilizar. Se a base for omitida, presume-se que seja 0. Os valores aceitos estão listados abaixo desta tabela. |
O parâmetro base aceita os seguintes valores:
Base | Base de contagem de dias |
---|---|
0 ou omitido | EUA (NASD) 30/360 |
1 | Real/real |
2 | Atual/360 |
3 | Atual/365 |
4 | Europeia 30/360 |
Devolver Valor
O preço por \$100 valor facial.
Observações
As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas nos cálculos. No DAX, 30 de dezembro de 1899 é o dia 0, e 1 de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.
A data de liquidação é a data em que um comprador compra um cupão, como uma obrigação. A data de vencimento é a data em que um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30 anos é emitido em 1º de janeiro de 2018 e é comprado por um comprador seis meses depois. A data de emissão seria 1 de janeiro de 2018, a data de liquidação seria 1 de julho de 2018 e a data de vencimento seria 1 de janeiro de 2048, 30 anos após a data de emissão de 1 de janeiro de 2018.
PRICEDISC é calculado da seguinte forma:
$$\text{PRICEDISC} = \text{redemption} - \text{discount} \times \text{redemption} \times \frac{\text{DSM}}{\text{B}}$$
onde:
- $\text{B}$ = número de dias no ano, dependendo da base anual.
- $\text{DSM}$ = número de dias desde a liquidação até ao vencimento.
liquidação e vencimento são truncados para inteiros.
base é arredondada para o número inteiro mais próximo.
Um erro será retornado se:
- liquidação ou vencimento não é uma data válida.
- liquidação ≥ vencimento.
- desconto ≤ 0.
- resgate ≤ 0.
- base < 0 ou base > 4.
Esta função não é suportada para utilização no modo DirectQuery quando utilizada em colunas calculadas ou regras de segurança ao nível da linha (RLS).
Exemplo
Dados | Descrição do argumento |
---|---|
2/16/2008 | Data de liquidação |
3/1/2008 | Data de vencimento |
5.25% | Taxa de desconto percentual |
\$100 | Valor de resgate |
2 | Base real/360 |
A seguinte consulta DAX:
EVALUATE
{
PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}
Devolve o preço da obrigação por \$100 de valor facial, para uma obrigação com os termos especificados acima.
[Valor] |
---|
99.7958333333333 |
Comentários
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