Baca dalam bahasa Inggris

Bagikan melalui


ODDFPRICE

Berlaku untuk: kolom terhitungTabel terhitungMeasurePerhitungan visual

Mengembalikan price per value wajah $100 dari sekurti yang memiliki periode firstodd (panjang or pendek).

Sintaksis

DAX
ODDFPRICE(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parameter

Istilah Definisi
settlement Penyelesaian keamanan date. Penyelesaian keamanan date adalah date setelah masalah date ketika keamanan diperdagangkan kepada pembeli.
maturity Kematangan keamanan date. date kematangan adalah date ketika keamanan kedaluwarsa.
issue Masalah keamanan date.
first_coupon Keamanan first kupon date.
rate Kepentingan keamanan rate.
yld Keamanan tahunan yield.
redemption Penukaran keamanan value per $100 wajah value.
frequency Jumlah pembayaran kupon per year. Untuk pembayaran tahunan, frekuensi = 1; untuk semi tahunan, frekuensi = 2; untuk triwulanan, frekuensi = 4.
basis (Opsional) Jenis dasar daycount untuk digunakan. If dihilangkan, diasumsikan 0. values yang diterima tercantum di bawah tabel ini.

Parameter basis menerima valuesberikut:

Basis dasar
0 or dihilangkan US (NASD) 30/360
1 Aktual/aktual
2 Aktual/360
3 Aktual/365
4 Eropa 30/360

Mengembalikan Value

price per $100 wajah value.

Komentar

  • Tanggal disimpan sebagai nomor seri berurutan sehingga dapat digunakan dalam perhitungan. Pada DAX, 30 Desember 1899 adalah day 0, and 1 Januari 2008 adalah 39448 karena 39.448 hari setelah 30 Desember 1899.

  • Penyelesaian date adalah date pembeli membeli kupon, seperti obligasi. Kematangan date adalah date ketika kupon kedaluwarsa. Misalnya, obligasi 30year diterbitkan pada 1 Januari 2008, and dibeli oleh pembeli enam bulan kemudian. Masalah date adalah 1 Januari 2008, penyelesaian date adalah 1 Juli 2008, anddate jatuh tempo adalah 1 Januari 2038, yaitu 30 tahun setelah 1 Januari 2008, menerbitkan date.

  • ODDFPRICE dihitung sebagai berikut:

    Odd singkat first kupon:

    ODDFPRICE=[redemption(1+yldfrequency)(N1+DSCE)]+[100×ratefrequency×DFCE(1+yldfrequency)(DSCE)]+[k=2N100×ratefrequency(1+yldfrequency)(k1+DSCE)][100×ratefrequency×AE]

    mana:

    • A = jumlah hari dari awal periode kupon ke penyelesaian date (akumulasi hari).
    • DSC = jumlah hari dari penyelesaian ke kupon nextdate.
    • DFC = jumlah hari dari awal kupon oddfirst ke kupon firstdate.
    • E = jumlah hari dalam periode kupon.
    • N = jumlah utang kupon antara penyelesaian dateand penukaran date. (If angka ini contains pecahan, angka tersebut dinaikkan ke bilangan buletin next.)

    Odd kupon first panjang:

    ODDFPRICE=[redemption(1+yldfrequency)(N+Nq+texttextDSCE)]+[100×ratefrequency×[i=1NCDCiNLi](1+yldfrequency)(textNq+DSCE)]+[k=1N100×rate frequency(1+yldfrequency)(kNq+DSCE)][100×ratefrequency×i=1NCAiNLi]

    mana:

    • Ai = jumlah hari dari awal ith, orlast, periode kuasi-kupon dalam periode odd.
    • DCi = jumlah hari dari tanggal date (or mengeluarkan date) untuk first kuasi-kupon (i=1) or jumlah hari dalam kuasi-kupon (i=2,..., i=NC).
    • DSC = jumlah hari dari penyelesaian ke next kupon date.
    • E = jumlah hari dalam periode kupon.
    • N = jumlah utang kupon antara first kupon riil dateand penukaran date. (If angka ini contains pecahan, angka tersebut dinaikkan ke bilangan buletin next.)
    • NC = jumlah periode kuasi-kupon yang pas dalam periode odd. (If angka ini contains pecahan, angka tersebut dinaikkan ke bilangan buletin next.)
    • NLi = panjang normal dalam hari dari ilengkapth, orlast, periode kuasi-kupon dalam periode odd.
    • Nq = jumlah seluruh periode kuasi-kupon antara penyelesaian dateandfirst kupon.
  • penyelesaian, jatuh tempo, masalah, and first_coupon dipotong menjadi bilangan bulat.

  • basis and frekuensi dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

  • error dikembalikan if:

    • penyelesaian, jatuh tempo, masalah, or first_coupon notdateyang valid.
    • masalah > penyelesaian > first_coupon > jatuh tempo not terpenuhi.
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • penukaran ≤ 0.
    • frekuensi adalah angka selain 1, 2, or 4.
    • basis < 0 basis or> 4.
  • Fungsi ini not didukung untuk digunakan dalam mode DirectQuery saat digunakan dalam kolom terhitung or aturan keamanan tingkat baris (RLS).

Contoh

Data deskripsi Argumen
11/11/2008 date Penyelesaian
3/1/2021 Kematangan date
10/15/2008 Masalah date
3/1/2009 date kupon First
7.85% Persen kupon
6.25% Persen yield
$100,00 value penukaran
2 Frekuensi bersifat semi-tahunan
1 Dasar aktual/aktual

Kueri DAX berikut ini:

DAX
EVALUATE
{
  ODDFPRICE(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0785, 0.0625, 100.00, 2, 1)
}

Mengembalikan price per value wajah $100 dari sekurti yang memiliki periode firstodd (panjang or pendek), menggunakan istilah yang ditentukan di atas.

[Value]
113.597717474079