Bagikan melalui

PRICEDISC

  • Artikel

Berlaku untuk: Kolom terhitung Tabel terhitung Ukur perhitungan Visual

Mengembalikan harga per nilai wajah \$100 dari keamanan diskon.

Sintaks

PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

Parameter

Term Definisi
pembayaran Tanggal penyelesaian keamanan. Tanggal penyelesaian keamanan adalah tanggal setelah tanggal penerbitan ketika keamanan diperdagangkan kepada pembeli.
Kedewasaan Tanggal jatuh tempo keamanan. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal ketika keamanan kedaluwarsa.
Diskon Tingkat diskon keamanan.
Penebusan Nilai penukaran keamanan per nilai wajah \$100.
dasar (Opsional) Jenis basis jumlah hari yang akan digunakan. Jika basis dihilangkan, diasumsikan 0. Nilai yang diterima tercantum di bawah tabel ini.

Parameter dasar menerima nilai berikut:

Dasar Basis jumlah hari
0 atau dihilangkan US (NASD) 30/360
1 Aktual/aktual
2 Aktual/360
3 Aktual/365
4 Eropa 30/360

Tampilkan Nilai

Harga per nilai wajah \$100.

Keterangan

  • Tanggal disimpan sebagai nomor seri berurutan sehingga dapat digunakan dalam perhitungan. Di DAX, 30 Desember 1899 adalah hari 0, dan 1 Januari 2008 adalah 39448 karena 39.448 hari setelah 30 Desember 1899.

  • Tanggal pelunasan adalah tanggal pembeli membeli kupon, seperti obligasi. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal ketika kupon kedaluwarsa. Misalnya, obligasi 30 tahun diterbitkan pada 1 Januari 2018, dan dibeli oleh pembeli enam bulan kemudian. Tanggal penerbitan adalah 1 Januari 2018, tanggal penyelesaian adalah 1 Juli 2018, dan tanggal jatuh tempo adalah 1 Januari 2048, 30 tahun setelah tanggal penerbitan 1 Januari 2018.

  • PRICEDISC dihitung sebagai berikut:

    $$\text{PRICEDISC} = \text{redemption} - \text{discount} \times \text{redemption} \times \frac{\text{DSM}}{\text{B}}$$

    di mana:

    • $\text{B}$ = jumlah hari dalam setahun, tergantung pada basis tahun.
    • $\text{DSM}$ = jumlah hari dari penyelesaian hingga jatuh tempo.

  • penyelesaian dan jatuh tempo dipotong menjadi bilangan bulat.

  • basis dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

  • Kesalahan ditampilkan jika:

    • penyelesaian atau jatuh tempo bukan tanggal yang valid.
    • penyelesaian ≥ jatuh tempo.
    • diskon ≤ 0.
    • penukaran ≤ 0.
    • dasar < 0 atau dasar > 4.

  • Fungsi ini tidak didukung untuk digunakan dalam mode DirectQuery saat digunakan dalam kolom terhitung atau aturan keamanan tingkat baris (RLS).

Contoh

Data Deskripsi argumen
2/16/2008 Tanggal penyelesaian
3/1/2008 Tanggal jatuh tempo
5,25% Persen tingkat diskon
\$100 Nilai penukaran
2 Basis aktual/360

Kueri DAX berikut:

EVALUATE
{
  PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}

Mengembalikan harga obligasi per \$100 nilai wajah, untuk obligasi dengan ketentuan yang ditentukan di atas.

[Nilai]
99.7958333333333