Baca dalam bahasa Inggris

Bagikan melalui


ODDLYIELD

Berlaku untuk: kolom terhitungTabel terhitungMeasurePerhitungan visual

Mengembalikan yield keamanan yang memiliki periode lastodd (panjang or pendek).

Sintaksis

DAX
ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parameter

Istilah Definisi
settlement Penyelesaian keamanan date. Penyelesaian keamanan date adalah date setelah masalah date ketika keamanan diperdagangkan kepada pembeli.
maturity Kematangan keamanan date. date kematangan adalah date ketika keamanan kedaluwarsa.
last_interest Keamanan last kupon date.
rate Kepentingan keamanan rate.
pr Keamanan price.
redemption Penukaran keamanan value per $100 wajah value.
frequency Jumlah pembayaran kupon per year. Untuk pembayaran tahunan, frekuensi = 1; untuk semi tahunan, frekuensi = 2; untuk triwulanan, frekuensi = 4.
basis (Opsional) Jenis dasar daycount untuk digunakan. If dihilangkan, diasumsikan 0. values yang diterima tercantum di bawah tabel ini.

Parameter basis menerima valuesberikut:

Basis dasar
0 or dihilangkan US (NASD) 30/360
1 Aktual/aktual
2 Aktual/360
3 Aktual/365
4 Eropa 30/360

Mengembalikan Value

Keamanan yield.

Komentar

  • Tanggal disimpan sebagai nomor seri berurutan sehingga dapat digunakan dalam perhitungan. Pada DAX, 30 Desember 1899 adalah day 0, and 1 Januari 2008 adalah 39448 karena 39.448 hari setelah 30 Desember 1899.

  • Penyelesaian date adalah date pembeli membeli kupon, seperti obligasi. Kematangan date adalah date ketika kupon kedaluwarsa. Misalnya, obligasi 30year diterbitkan pada 1 Januari 2008, and dibeli oleh pembeli enam bulan kemudian. Masalah date adalah 1 Januari 2008, penyelesaian date adalah 1 Juli 2008, anddate jatuh tempo adalah 1 Januari 2038, yaitu 30 tahun setelah 1 Januari 2008, menerbitkan date.

  • ODDLYIELD dihitung sebagai berikut:

    ODDLYIELD=[(redemption+((i=1NCDCiNLi)×100×ratefrequency))(par+((i=1NCAiNLi)×100×ratefrequency)))par+((i=1NCAiNLi)×100×ratefrequency)]×[ frequency(i=1NCDSCiNLi)]

    mana:

    • Ai = jumlah hari yang dikumpulkan untuk ith, orlast, periode kuasi-kupon dalam periode odd menghitung maju dari date bunga last sebelum penukaran.
    • DCi = jumlah hari yang dihitung dalam ith, orlast, periode kuasi-kupon yang dibatasi oleh panjang periode kupon aktual.
    • NC = jumlah periode kuasi-kupon yang pas dalam periode odd; if angka ini contains pecahan yang akan dinaikkan ke bilangan bujur next.
    • NLi = panjang normal dalam hari ith, orlast, periode kuasi-kupon dalam periode kupon odd.
  • penyelesaian, jatuh tempo, last_interest dipotong menjadi bilangan bulat.

  • basis and frekuensi dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

  • error dikembalikan if:

    • penyelesaian, jatuh tempo, last_interest notdateyang valid.
    • > last_interest penyelesaian > jatuh tempo not terpenuhi.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • penukaran ≤ 0.
    • frekuensi adalah angka selain 1, 2, or 4.
    • basis < 0 basis or> 4.
  • Fungsi ini not didukung untuk digunakan dalam mode DirectQuery saat digunakan dalam kolom terhitung or aturan keamanan tingkat baris (RLS).

Contoh

Kueri DAX berikut ini:

Data deskripsi Argumen
4/20/2008 date Penyelesaian
6/15/2008 Kematangan date
12/24/2007 date bunga Last
3.75% Persen kupon
$99,875 Price
$100 value penukaran
2 Frekuensi bersifat semi-tahunan
0 Basis 30/360
DAX
EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

Mengembalikan yield keamanan yang memiliki periode lastodd (pendek), menggunakan istilah yang ditentukan di atas.

[Value]
0.0451922356291692