İngilizce dilinde oku

Aracılığıyla paylaş


ODDLYIELD

Şunlar için geçerlidir:Hesaplanan sütunHesaplanan tabloMeasureGörsel hesaplama

odd (kısa or uzun) last süresi olan bir menkul kıymetin yield döndürür.

Sözdizimi

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametre

Terim Tanım
settlement Menkul kıymetin düzenlemesi date. Menkul kıymet düzenleme date, t menkul kıymetin alıcıya satıldığı date sorundan sonraki date.
maturity Menkul değerin vadesi date. Vade date, menkul değerin süresi dolduğunda date.
last_interest Menkul kıymetin last kuponu date.
rate Menkul kıymetin ilgi alanı rate.
pr Güvenlik price.
redemption $100 yüz valuebaşına güvenliğin kullanım value.
frequency yearbaşına kupon ödemelerinin sayısı. Yıllık ödemeler için sıklık = 1; yarı dilde, sıklık = 2; üç aylık dönem için sıklık = 4.
basis (İsteğe bağlı) Kullanılacak daycount temel türü. If temel atlanırsa, 0 olduğu varsayılır. Kabul edilen values bu tablonun altında listelenmiştir.

basis parametresi aşağıdaki valueskabul eder:

Basis Day count temel
0 or atlandı ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek/gerçek
2 Gerçek/360
3 Gerçek/365
4 Avrupa 30/360

İade Value

Güvenlik yield.

Açıklamalar

  • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaraları olarak depolanır. 30 Aralık 1899 tarihinden 39.448 gün sonra olduğu için 30 Aralık 1899 DAX0 dayand 1 Ocak 2008 39448'dir.

  • Düzenleme date, alıcının bono gibi bir kupon satın alması date. Vade date, kupon süresi dolduğunda date. Örneğin, 1 Ocak 2008'de 30year bononun verildiğini, and altı ay sonra bir alıcı tarafından satın alınıldığını varsayalım. date sorun 1 Ocak 2008, düzenleme date 1 Temmuz 2008, and vade date 1 Ocak 2038 olacak ve bu da 1 Ocak 2008'in ardından 30 yıl olan date.

  • ODDLYIELD aşağıdaki gibi hesaplanır:

    Extra close brace or missing open brace

    nerede:

    • Ai = ith, orlastiçin tahakkuk eden gün sayısı, odd dönemdeki yarı kupon dönemi, teminattan önce last faiz date ileri doğru sayar.
    • DCi = ith, orlast, yarı kupon döneminde gerçek kupon döneminin uzunluğuyla sınırlandırılmış olarak sayılan gün sayısı.
    • NC = odd döneme uyan yarı kupon dönemlerinin sayısı; Bu sayıyı if kesir containsnext tamsayıya yükseltilecektir.
    • NLi = ith, orlastodd kupon dönemi içindeki yarı kupon döneminin normal uzunluğu.
  • düzenleme, vade, last_interest tamsayılara yuvarlanır.

  • temel and sıklığı en yakın tamsayıya yuvarlanır.

  • ifbir error döndürülür:

    • düzenleme, vade, last_interest geçerli bir datenot.
    • vade > düzenleme > last_interest not karşılanır.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • kullanım ≤ 0.
    • frequency, 1, 2, or 4 dışındaki herhangi bir sayıdır.
    • temel < 0 or temel > 4.
  • Bu işlev, satır düzeyi güvenlik (RLS) kuralları or hesaplanmış sütunlarda kullanıldığında DirectQuery modunda kullanılmak üzere not desteklenir.

Örnek

Aşağıdaki DAX sorgusu:

veri Bağımsız Değişken açıklaması
4/20/2008 Düzenleme date
6/15/2008 Vade date
12/24/2007 Last faiz date
3,75% Yüzde kuponu
$99,875 Price
$100 Kullanım value
2 Sıklık altı aylık
0 30/360 esası
EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

Yukarıda belirtilen koşulları kullanarak odd (uzun süre kısa) last süresi olan bir menkul kıymetin yield döndürür.

[Value]
0.0451922356291692