TEKSÖDEME

  • Makale

Şunun için geçerlidir: Hesaplanan sütunHesaplanan tabloÖlçüGörseli hesaplaması

Son dönemi tek (kısa veya uzun) olan bir menkul değerin getirisini döndürür.

Sözdizimi

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametreler

Süre Tanım
Yerleşim Menkul kıymetin düzenleme tarihi. Menkul kıymet düzenleme tarihi, menkul değerin alıcıya satıldığı çıkış tarihinden sonraki tarihtir.
Vade Menkul değerin vade tarihi. Vade tarihi, menkul değerin süresinin dolduğu tarihtir.
Son_faiz Menkul değerin son kupon tarihi.
Oranı Menkul kıymetin faiz oranı.
Pr Menkul kıymetin fiyatı.
Kurtuluş Menkul değerin \$100 yüz değeri başına kullanım değeri.
frequency Yıllık kupon ödemelerinin sayısı. Yıllık ödemeler için sıklık = 1; yarı dilde, sıklık = 2; üç aylık dönem için sıklık = 4.
Temel (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Temel atlanırsa, 0 olduğu varsayılır. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.

Temel parametre aşağıdaki değerleri kabul eder:

Temel Gün sayısı temeli
0 veya atlandı ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek/gerçek
2 Gerçek/360
3 Gerçek/365
4 Avrupa 30/360

Dönüş Değeri

Menkul kıymetin verimi.

Açıklamalar

  • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaraları olarak depolanır. DAX'ta 30 Aralık 1899 0. gündür ve 30 Aralık 1899'un ardından 39.448 gün olduğu için 1 Ocak 2008 39448'dir.

  • Düzenleme tarihi, alıcının bono gibi bir kupon satın aldığı tarihtir. Vade tarihi, kupon süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 1 Ocak 2008'de 30 yıllık bir tahvilin verildiğini ve altı ay sonra bir alıcı tarafından satın alınıldığını varsayalım. Çıkış tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi ise 1 Ocak 2008 çıkış tarihinden 30 yıl sonra olan 1 Ocak 2038 olacaktır.

  • TEKSÖDEME aşağıdaki gibi hesaplanır:

    $$\text{ODDLYIELD} = \bigg[ \frac{(\text{redemption} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})) - (\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}}))}{\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i =1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})} \bigg] \times \bigg[ \frac{\text{frequency}}{(\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DSC}_{i}}{\text{NL}_{i}})} \bigg]$$

    konumu:

    • $\text{A}_{i}$ = $i^{th}$ için tahakkuk eden gün sayısı veya teminattan önceki son faiz tarihinden ileri doğru sayılan tek dönem içindeki son yarı kupon dönemi.
    • $\text{DC}_{i}$ = $i^{th}$ veya son kupon döneminde gerçek kupon döneminin uzunluğuyla sınırlandırılmış olarak sayılan gün sayısı.
    • $\text{NC}$ = tek döneme uyan yarı kupon dönemlerinin sayısı; Bu sayı bir kesir içeriyorsa, sonraki tamsayıya yükseltilecektir.
    • $\text{NL}_{i}$ = $i^{th}$ veya son kupon döneminin tek kupon dönemi içindeki normal uzunluğu.

  • düzenleme, vade, last_interest tamsayılara yuvarlanır.

  • temel ve sıklık en yakın tamsayıya yuvarlanır.

  • Şu durumda bir hata döndürülür:

    • düzenleme, vade, last_interest geçerli bir tarih değil.
    • > vade düzenleme > last_interest karşılanmaz.
    • oran < 0.
    • pr ≤ 0.
    • kullanım ≤ 0.
    • sıklık 1, 2 veya 4 dışında bir sayıdır.
    • temel < 0 veya temel > 4.

  • Bu işlev, hesaplanan sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında DirectQuery modunda kullanılmak üzere desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki DAX sorgusu:

Veri Bağımsız değişken açıklaması
4/20/2008 Kapatma tarihi
6/15/2008 Vade tarihi
12/24/2007 Son faiz tarihi
3.75% Yüzde kuponu
\$99,875 Fiyat
\$100 Kullanım değeri
2 Sıklık altı aylık
0 30/360 esası 
EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

Yukarıda belirtilen koşulları kullanarak son dönemi tek (kısa) olan bir menkul değerin getirisini döndürür.

[Değer]
0.0451922356291692