PRICEDISC

  • Makale

Şunun için geçerlidir: Hesaplanan sütunHesaplanan tabloÖlçüGörseli hesaplaması

İndirimli bir menkul kıymetin \$100 yüz değeri başına fiyatını döndürür.

Sözdizimi

PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

Parametreler

Süre Tanım
Yerleşim Menkul kıymetin düzenleme tarihi. Menkul kıymet düzenleme tarihi, menkul değerin alıcıya satıldığı çıkış tarihinden sonraki tarihtir.
Vade Menkul değerin vade tarihi. Vade tarihi, menkul değerin süresinin dolduğu tarihtir.
discount Menkul kıymetin indirim oranı.
Kurtuluş Menkul değerin \$100 yüz değeri başına kullanım değeri.
Temel (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Temel atlanırsa, 0 olduğu varsayılır. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.

Temel parametre aşağıdaki değerleri kabul eder:

Temel Gün sayısı temeli
0 veya atlandı ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek/gerçek
2 Gerçek/360
3 Gerçek/365
4 Avrupa 30/360

Dönüş Değeri

\$100 yüz değeri başına fiyat.

Açıklamalar

  • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaraları olarak depolanır. DAX'ta 30 Aralık 1899 0. gündür ve 30 Aralık 1899'un ardından 39.448 gün olduğu için 1 Ocak 2008 39448'dir.

  • Düzenleme tarihi, alıcının bono gibi bir kupon satın aldığı tarihtir. Vade tarihi, kupon süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 1 Ocak 2018'de 30 yıllık bir tahvilin verildiğini ve altı ay sonra bir alıcı tarafından satın alınıldığını varsayalım. Çıkış tarihi 1 Ocak 2018, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2018, vade tarihi ise 1 Ocak 2018 çıkış tarihinden 30 yıl sonra 1 Ocak 2048 olacaktır.

  • PRICEDISC aşağıdaki gibi hesaplanır:

    $$\text{PRICEDISC} = \text{redemption} - \text{discount} \times \text{redemption} \times \frac{\text{DSM}}{\text{B}}$$

    konumu:

    • $\text{B}$ = yıl temelindeki gün sayısı.
    • $\text{DSM}$ = düzenlemeden vadeye kadar olan gün sayısı.

  • düzenleme ve vade tamsayılara yuvarlanır.

  • temeli en yakın tamsayıya yuvarlanır.

  • Şu durumda bir hata döndürülür:

    • düzenleme veya vade geçerli bir tarih değil.
    • düzenleme ≥ vade.
    • indirim ≤ 0.
    • kullanım ≤ 0.
    • temel < 0 veya temel > 4.

  • Bu işlev, hesaplanan sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında DirectQuery modunda kullanılmak üzere desteklenmez.

Örnek

Veri Bağımsız değişken açıklaması
2/16/2008 Kapatma tarihi
3/1/2008 Vade tarihi
5.25% İndirim oranı yüzdesi
\$100 Kullanım değeri
2 Gerçek/360 temeli

Aşağıdaki DAX sorgusu:

EVALUATE
{
  PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}

Yukarıda belirtilen koşullara sahip bir bono için \$100 yüz değeri başına bono fiyatını döndürür.

[Değer]
99.7958333333333