ODDLPRICE

适用于:计算列计算表Measure视觉计算

返回每 $100 人脸 value 的 price,该证券具有 odd(短 or 长)last 息期。

语法

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

参数

术语 定义
settlement 安全结算 date。 安全结算 date 是问题 date 交易给买家后 date。
maturity 证券的成熟度 date。 到期 date 是安全到期时的 date。
last_interest 证券的 last 优惠券 date。
rate 证券的利益 rate。
yld 证券的年度 yield。
redemption $100 人脸 value的证券兑换 value。
frequency 每个 year的息票付款数。 对于年度付款,频率 = 1;对于半年,频率 = 2;对于季度,频率 = 4。
basis (可选)要使用的 daycount 依据的类型。 If 基础被省略,则假定为 0。 下表下面列出了接受的 values。

basis 参数接受以下 values:

Basis Day count 基础
0 or 省略 美国 (NASD) 30/360
1 实际/实际
2 实际/360
3 实际/365
4 欧洲 30/360

返回 Value

$100 人脸 value的 price。

言论

  • 日期存储为顺序序列号,以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,2008年1月1日 and 为39448,因为它是在1899年12月30日之后的39,448天。

  • 结算 date 是购买者购买优惠券(如债券)的 date。 到期日 date 是优惠券到期时的 date。 例如,假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30year 债券,and 六个月后由买家购买。 发行 date 将是2008年1月1日,和解 date 将于2008年7月1日,anddate 到期日为2038年1月1日,即2008年1月1日之后的30年,发行 date。

  • settlement、maturity、and last_interest 截断为整数。

  • basis and 频率舍入为最接近的整数。

  • if返回 error:

    • settlement、maturity、or last_interest 是 not 有效的 date。
    • not 满足 > 结算 > last_interest。
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • 兑换≤ 0。
    • frequency 是 1、2、or 4 以外的任意数字。
    • basis < 0 or basis > 4.
  • 在计算列 or 行级别安全性 (RLS) 规则中使用时,not 支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

以下 DAX 查询:

数据 参数说明
2008 年 2 月 7 日 结算 date
2008 年 6 月 15 日 成熟度 date
2007 年 10 月 15 日 Last 兴趣 date
3.75% 优惠券百分比
4.05% 百分比 yield
$100 重发 value
2 频率为半年
0 30/360 基础
EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

使用上面指定的条款,返回每 $100 人脸 value 具有 odd(短 or 长)last 息期的证券 price。

[Value]
99.8782860147213