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ODDLPRICE
返回每 $100 人脸 value 的 price,该证券具有 odd(短 or 长)last 息期。
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
术语 | 定义 |
---|---|
settlement |
安全结算 date。 安全结算 date 是问题 date 交易给买家后 date。 |
maturity |
证券的成熟度 date。 到期 date 是安全到期时的 date。 |
last_interest |
证券的 last 优惠券 date。 |
rate |
证券的利益 rate。 |
yld |
证券的年度 yield。 |
redemption |
每 $100 人脸 value的证券兑换 value。 |
frequency |
每个 year的息票付款数。 对于年度付款,频率 = 1;对于半年,频率 = 2;对于季度,频率 = 4。 |
basis |
(可选)要使用的 daycount 依据的类型。 If 基础被省略,则假定为 0。 下表下面列出了接受的 values。 |
basis
参数接受以下 values:
Basis |
Day count 基础 |
---|---|
0 or 省略 | 美国 (NASD) 30/360 |
1 | 实际/实际 |
2 | 实际/360 |
3 | 实际/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
每 $100 人脸 value的 price。
日期存储为顺序序列号,以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,2008年1月1日 and 为39448,因为它是在1899年12月30日之后的39,448天。
结算 date 是购买者购买优惠券(如债券)的 date。 到期日 date 是优惠券到期时的 date。 例如,假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30year 债券,and 六个月后由买家购买。 发行 date 将是2008年1月1日,和解 date 将于2008年7月1日,anddate 到期日为2038年1月1日,即2008年1月1日之后的30年,发行 date。
settlement、maturity、and last_interest 截断为整数。
basis and 频率舍入为最接近的整数。
if返回 error:
- settlement、maturity、or last_interest 是 not 有效的 date。
- not 满足 > 结算 > last_interest。
- rate < 0.
- yld < 0.
- 兑换≤ 0。
- frequency 是 1、2、or 4 以外的任意数字。
- basis < 0 or basis > 4.
在计算列 or 行级别安全性 (RLS) 规则中使用时,not 支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
以下 DAX 查询:
数据 | 参数说明 |
---|---|
2008 年 2 月 7 日 | 结算 date |
2008 年 6 月 15 日 | 成熟度 date |
2007 年 10 月 15 日 | Last 兴趣 date |
3.75% | 优惠券百分比 |
4.05% | 百分比 yield |
$100 | 重发 value |
2 | 频率为半年 |
0 | 30/360 基础 |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
使用上面指定的条款,返回每 $100 人脸 value 具有 odd(短 or 长)last 息期的证券 price。
[Value] |
---|
99.8782860147213 |