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PRICEMAT
返回到期日支付利息的债券的每 $100 面值的价格。
PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])
术语 | 定义 |
---|---|
settlement |
证券的结算日期。 安全结算日是向买家交易证券的发行日期之后的日期。 |
maturity |
债券的到期日。 到期日是安全到期的日期。 |
issue |
安全问题日期。 |
rate |
发行日证券的利率。 |
yld |
债券的年收益率。 |
basis |
(可选)要使用的日期计数依据的类型。 如果省略基,则假定为 0。 此表下面列出了接受的值。 |
basis
参数接受以下值:
Basis |
日计数基数 |
---|---|
0 或省略 | 美国 (NASD) 30/360 |
1 | 实际/实际 |
2 | 实际/360 |
3 | 实际/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
每个 $100 面值的价格。
日期存储为顺序序列号,以便可以在计算中使用它们。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日是第 0 天,2008 年 1 月 1 日是 39448 年 12 月 30 日之后的 39,448 天。
结算日是买家购买优惠券(如债券)的日期。 到期日是优惠券到期的日期。 例如,假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30 年期债券,六个月后由买家购买。 发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,到期日为 2038 年 1 月 1 日,即 2008 年 1 月 1 日发行日之后的 30 年。
PRICEMAT 的计算方式如下:
$$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$
哪里:
= 年份中的天数,具体取决于年份。 = 从结算到到期日的天数。 = 从发行到到期的天数。 = 从问题到结算的天数。
settlement、maturity 和 issue 被截断为整数。
basis 舍入为最接近的整数。
如果出现以下错误,则返回错误:
- settlement、maturity 或 issue 不是有效日期。
- 未满足到期 > 结算 > 问题。
- rate < 0.
- yld < 0.
- basis < 0 或 basis > 4。
在计算列或行级别安全性 (RLS) 规则中使用时,不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
以下 DAX 查询:
数据 | 说明 |
---|---|
2/15/2008 | 结算日期 |
4/13/2008 | 成熟度日期 |
11/11/2007 | 发行日期 |
6.10% | 半年息票百分比 |
6.10% | 收益率百分比 |
0 | 30/360 基础 |
EVALUATE
{
PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}
返回每 $100 面值一个证券的价格,上面指定的条款。
[值] |
---|
99.9844988755569 |