PRICEMAT

适用于:计算列计算表度量值视觉计算

返回到期日支付利息的债券的每 $100 面值的价格。

语法

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

参数

术语 定义
settlement 证券的结算日期。 安全结算日是向买家交易证券的发行日期之后的日期。
maturity 债券的到期日。 到期日是安全到期的日期。
issue 安全问题日期。
rate 发行日证券的利率。
yld 债券的年收益率。
basis (可选)要使用的日期计数依据的类型。 如果省略基,则假定为 0。 此表下面列出了接受的值。

basis 参数接受以下值:

Basis 日计数基数
0 或省略 美国 (NASD) 30/360
1 实际/实际
2 实际/360
3 实际/365
4 欧洲 30/360

返回值

每个 $100 面值的价格。

言论

  • 日期存储为顺序序列号,以便可以在计算中使用它们。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日是第 0 天,2008 年 1 月 1 日是 39448 年 12 月 30 日之后的 39,448 天。

  • 结算日是买家购买优惠券(如债券)的日期。 到期日是优惠券到期的日期。 例如,假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30 年期债券,六个月后由买家购买。 发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,到期日为 2038 年 1 月 1 日,即 2008 年 1 月 1 日发行日之后的 30 年。

  • PRICEMAT 的计算方式如下:

    $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

    哪里:

    • B = 年份中的天数,具体取决于年份。
    • DSM = 从结算到到期日的天数。
    • DIM = 从发行到到期的天数。
    • A = 从问题到结算的天数。
  • settlement、maturity 和 issue 被截断为整数。

  • basis 舍入为最接近的整数。

  • 如果出现以下错误,则返回错误:

    • settlement、maturity 或 issue 不是有效日期。
    • 未满足到期 > 结算 > 问题。
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • basis < 0 或 basis > 4。
  • 在计算列或行级别安全性 (RLS) 规则中使用时,不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

以下 DAX 查询:

数据 说明
2/15/2008 结算日期
4/13/2008 成熟度日期
11/11/2007 发行日期
6.10% 半年息票百分比
6.10% 收益率百分比
0 30/360 基础
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

返回每 $100 面值一个证券的价格,上面指定的条款。

[值]
99.9844988755569