DISC

適用於:導出數據行計算數據表Measure視覺計算

傳回安全性的折扣 rate。

語法

DISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])

參數

術語 定義
settlement 證券的結算 date。 證券結算 date 是證券交易給買家后的問題 date 后 date。
maturity 安全性的成熟度 date。 成熟度 date 是安全性到期時的 date。
pr 每個 $100 面 value的安全性 price。
redemption 每個 $100 面 value的安全性兌換 value。
basis (選擇性)要使用的 daycount 基礎類型。 If 基礎會被省略,它會假設為 0。 下表下方列出可接受的 values。

basis 參數接受下列 values:

Basis Day count 基礎
0 or 省略 美國 (NASD) 30/360
1 實際/實際
2 實際/360
3 實際/365
4 歐洲 30/360

傳回 Value

折扣 rate。

言論

  • 日期會儲存為循序號,以便用於計算中。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,and 2008年1月1日是39448年,因為它是1899年12月30日之後的39,448天。

  • 結算 date 是買家購買優惠券的 date,如債券。 到期日 date 是優惠券到期時的 date。 例如,假設 2018 年 1 月 1 日發行了 30year 債券,and 六個月後由買家購買。 發行 date 將是2018年1月1日,和解 date 將是2018年7月1日,and 到期日 date 將是2048年1月1日,2018年1月1日,30年後,發行 date。

  • DISC 的計算方式如下:

    DISC=redemptionparredemption×BDSM

    哪裡:

    • B = year中的天數,視 year 為基礎。

    • DSM = settlement and maturity 之間的天數。

  • settlement and maturity 會截斷為整數。

  • basis 會四捨五入為最接近的整數。

  • if傳回 error:

    • settlement or maturity not 有效的 date。
    • settlement ≥ maturity。
    • pr ≤ 0。
    • 兌換≤ 0。
    • basis < 0 or basis > 4.
  • 在匯出數據行中使用 or 數據列層級安全性 (RLS) 規則時,支援此函式 not 用於 DirectQuery 模式。

數據 描述
07/01/2018 結算 date
01/01/2048 成熟度 date
97.975 Price
100 兌換 value
1 實際/實際基礎(請參閱上圖)

下列 DAX 查詢:

EVALUATE
{
  DISC(DATE(2018,7,1), DATE(2048,1,1), 97.975, 100, 1)
}

針對具有上述指定條款的債券,傳回債券折扣 rate。

[Value]
0.000686384169121348