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PRICEMAT

適用於:匯出數據行計算數據表量值視覺計算

傳回在到期時支付利息之證券每 $100 面額的價格。

語法

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

參數

術語 定義
settlement 證券的結算日期。 證券結算日期是證券交易給買家的發行日期之後的日期。
maturity 安全性的到期日。 到期日是安全性到期的日期。
issue 安全性的問題日期。
rate 證券發行日期的利率。
yld 證券的年度收益率。
basis (選擇性)要使用的日計數基礎類型。 如果省略 basis,則會假設為 0。 下表下方列出可接受的值。

basis 參數接受下列值:

Basis 日計數基礎
0 或省略 美國 (NASD) 30/360
1 實際/實際
2 實際/360
3 實際/365
4 歐洲 30/360

傳回值

$100 面值的價格。

言論

  • 日期會儲存為循序號,以便用於計算中。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日是第 0 天,而 2008 年 1 月 1 日是 39448,因為它是 1899 年 12 月 30 日之後的 39,448 天。

  • 結算日期是買家購買優惠券的日期,例如債券。 到期日是優惠券到期的日期。 例如,假設 2008 年 1 月 1 日發行 30 年期債券,並在六個月後由買家購買。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日,結算日期為 2008 年 7 月 1 日,到期日為 2038 年 1 月 1 日,也就是 2008 年 1 月 1 日發行日期之後的 30 年。

  • PRICEMAT 的計算方式如下:

    Missing argument for \frac

    哪裡:

    • B = 年份中的天數,視年份而定。
    • DSM = 從結算到到期的天數。
    • DIM = 從發行到到期的天數。
    • A = 從發行到結算的天數。
  • settlement、maturity 和 issue 會截斷為整數。

  • basis 會四捨五入為最接近的整數。

  • 如果:

    • settlement、maturity 或 issue 不是有效的日期。
    • 未滿足成熟度 > 結算 > 問題。
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • basis < 0 或 basis > 4。
  • 在匯出數據行或數據列層級安全性 (RLS) 規則中使用時,不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。

下列 DAX 查詢:

數據 描述
2/15/2008 結算日期
4/13/2008 到期日
11/11/2007 發行日期
6.10% 百分比半年票
6.10% 收益百分比
0 30/360 基礎
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

傳回證券每 $100 面額的價格,並指定上述條款。

[值]
99.9844988755569