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PRICEMAT

適用於:計算結果列匯出數據表量值視覺計算

傳回到期時支付利息之證券每 $100 面額的價格。

語法

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

參數

詞彙 定義
settlement 證券的結算日期。 證券結算日期是在發行日之後,證券賣給買方的日期。
maturity 證券到期日。 到期日是證券到期的日期。
問題 證券的發行日期。
速率 發行日期的證券利率。
yld 證券的年度收益。
basis (選擇性) 要使用的天數計算基礎類型。 如果省略 basis,則會假設為 0。 接受的值會列在此資料表下方。

basis 參數接受下列值:

Basis 天數計算基準
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 實際值/實際值
2 實際值/360
3 實際值/365
4 歐洲 30/360

傳回值

$100 面額的價格。

備註

  • 日期會以連續的序號來儲存,以便計算。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日是第 0 天,而 2008 年 1 月 1 日因為是 1899 年 12 月 30 日之後的第 39,448 天,所以是第 39448 天。

  • 結算日是買方購買息票 (例如債券) 的日期。 到期日是息票到期的日期。 例如,假設 30 年的債券在 2008 年 1 月 1 日發行,而買方在六個月後購買此債券。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日,結算日為 2008 年 7 月 1 日,而到期日則為發行日 2008 年 1 月 1 日之後 30 年,即 2038 年 1 月 1 日。

  • PRICEMAT 的計算方式如下:

    PRICEMAT=100+(DIMB×rate×100)1+(DSMB×yld)(AB×rate×100)

    其中:

    • B = 一年中的天數,視年份而定。
    • DSM = 從結算日到到期日的天數。
    • DIM = 從發行日到到期日的天數。
    • A = 從發行日到結算日的天數。
  • settlement、maturity 和 issue 會取至整數。

  • basis 會四捨五入為最接近的整數。

  • 如果是下列情況,則會傳回錯誤:

    • settlement、maturity 或 issue 不是有效的日期。
    • 不符合 maturity > settlement > issue。
    • rate < 0。
    • yld < 0。
    • basis < 0 或 basis > 4。
  • 在計算結果欄或資料列層級安全性 (RLS) 規則中使用時,不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。

範例

下列 DAX 查詢:

Data 說明
2/15/2008 結算日期
4/13/2008 到期日
11/11/2007 發行日期
6.10% 半年息票利率
6.10% 收益百分比
0 30/360 基準
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

使用上述指定的條款,傳回證券每 $100 面額的價格。

[值]
99.9844988755569