PRICEDISC
傳回折價證券每 \$100 面額的價格。
語法
PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])
參數
詞彙 | 定義 |
---|---|
settlement | 證券的結算日期。 證券結算日期是在發行日之後,證券賣給買方的日期。 |
maturity | 證券到期日。 到期日是證券到期的日期。 |
discount | 證券的折扣率。 |
redemption | 證券每 \$100 元面額的贖回價值。 |
basis | (選擇性) 要使用的天數計算基礎類型。 如果省略 basis,則會假設為 0。 接受的值會列在此資料表下方。 |
basis 參數接受下列值:
Basis | 天數計算基準 |
---|---|
0 或省略 | US (NASD) 30/360 |
1 | 實際值/實際值 |
2 | 實際值/360 |
3 | 實際值/365 |
4 | 歐洲 30/360 |
傳回值
每 \$100 面額的價格。
備註
日期會以連續的序號來儲存,以便計算。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日是第 0 天,而 2008 年 1 月 1 日因為是 1899 年 12 月 30 日之後的第 39,448 天,所以是第 39448 天。
結算日是買方購買息票 (例如債券) 的日期。 到期日是息票到期的日期。 例如,假設 30 年的債券在 2018 年 1 月 1 日發行,而買方在六個月後購買此債券。 發行日期為 2018 年 1 月 1 日,結算日為 2018 年 7 月 1 日,而到期日則為發行日 2018 年 1 月 1 日之後 30 年,即 2048 年 1 月 1 日。
PRICEDISC 的計算方式如下:
$$\text{PRICEDISC} = \text{redemption} - \text{discount} \times \text{redemption} \times \frac{\text{DSM}}{\text{B}}$$
其中:
- $\text{B}$ = 一年中的天數,視年份而定。
- $\text{DSM}$ = 從結算日到到期日的天數。
settlement 和 maturity 會取至整數。
basis 會四捨五入為最接近的整數。
如果是下列情況,則會傳回錯誤:
- settlement 或 maturity 不是有效的日期。
- settlement ≥ maturity。
- discount ≤ 0。
- redemption ≤ 0。
- basis < 0 或 basis > 4。
在計算結果欄或資料列層級安全性 (RLS) 規則中使用時,不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。
範例
Data | 引數描述 |
---|---|
2/16/2008 | 結算日期 |
3/1/2008 | 到期日 |
5.25% | 折扣率百分比 |
\$100 | 贖回價值 |
2 | 實際/360 基準 |
下列 DAX 查詢:
EVALUATE
{
PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}
針對具有上述指定條件的債券,傳回債券每 \$100 面額的價格。
[值] |
---|
99.7958333333333 |
意見反應
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