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PRICEDISC

適用於:計算結果列匯出數據表量值視覺計算

傳回折價證券每 \$100 面額的價格。

語法

PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])

參數

詞彙 定義
settlement 證券的結算日期。 證券結算日期是在發行日之後,證券賣給買方的日期。
maturity 證券到期日。 到期日是證券到期的日期。
discount 證券的折扣率。
redemption 證券每 \$100 元面額的贖回價值。
basis (選擇性) 要使用的天數計算基礎類型。 如果省略 basis,則會假設為 0。 接受的值會列在此資料表下方。

basis 參數接受下列值:

Basis 天數計算基準
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 實際值/實際值
2 實際值/360
3 實際值/365
4 歐洲 30/360

傳回值

每 \$100 面額的價格。

備註

  • 日期會以連續的序號來儲存,以便計算。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日是第 0 天,而 2008 年 1 月 1 日因為是 1899 年 12 月 30 日之後的第 39,448 天,所以是第 39448 天。

  • 結算日是買方購買息票 (例如債券) 的日期。 到期日是息票到期的日期。 例如,假設 30 年的債券在 2018 年 1 月 1 日發行,而買方在六個月後購買此債券。 發行日期為 2018 年 1 月 1 日,結算日為 2018 年 7 月 1 日,而到期日則為發行日 2018 年 1 月 1 日之後 30 年,即 2048 年 1 月 1 日。

  • PRICEDISC 的計算方式如下:

    $$\text{PRICEDISC} = \text{redemption} - \text{discount} \times \text{redemption} \times \frac{\text{DSM}}{\text{B}}$$

    其中:

    • $\text{B}$ = 一年中的天數,視年份而定。
    • $\text{DSM}$ = 從結算日到到期日的天數。
  • settlement 和 maturity 會取至整數。

  • basis 會四捨五入為最接近的整數。

  • 如果是下列情況,則會傳回錯誤:

    • settlement 或 maturity 不是有效的日期。
    • settlement ≥ maturity。
    • discount ≤ 0。
    • redemption ≤ 0。
    • basis < 0 或 basis > 4。
  • 在計算結果欄或資料列層級安全性 (RLS) 規則中使用時,不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。

範例

Data 引數描述
2/16/2008 結算日期
3/1/2008 到期日
5.25% 折扣率百分比
\$100 贖回價值
2 實際/360 基準

下列 DAX 查詢:

EVALUATE
{
  PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}

針對具有上述指定條件的債券,傳回債券每 \$100 面額的價格。

[值]
99.7958333333333