事件
3月31日 下午11時 - 4月2日 下午11時
最終Microsoft Fabric、Power BI、SQL 和 AI 社群主導的活動。 2025 年 3 月 31 日至 4 月 2 日。
立即註冊傳回每 $100 面額 valuefirst 期間 odd(短 or 長)的安全性 price。
ODDFPRICE(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
術語 | 定義 |
---|---|
settlement |
證券的結算 date。 證券結算 date 是證券交易給買家后的問題 date 后 date。 |
maturity |
安全性的成熟度 date。 成熟度 date 是安全性到期時的 date。 |
issue |
安全性的問題 date。 |
first_coupon |
證券的 first 優惠券 date。 |
rate |
安全性的興趣 rate。 |
yld |
安全性的年度 yield。 |
redemption |
每個 $100 面 value的安全性兌換 value。 |
frequency |
每個 year的優惠券付款數目。 對於年度付款,frequency = 1;若為半年,frequency = 2;針對每季,frequency = 4。 |
basis |
(選擇性)要使用的 daycount 基礎類型。 If 基礎會被省略,它會假設為 0。 下表下方列出可接受的 values。 |
basis
參數接受下列 values:
Basis |
Day count 基礎 |
---|---|
0 or 省略 | 美國 (NASD) 30/360 |
1 | 實際/實際 |
2 | 實際/360 |
3 | 實際/365 |
4 | 歐洲 30/360 |
每個 $100 臉部 pricevalue。
日期會儲存為循序號,以便用於計算中。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,and 2008年1月1日是39448年,因為它是1899年12月30日之後的39,448天。
結算 date 是買家購買優惠券的 date,如債券。 到期日 date 是優惠券到期時的 date。 例如,假設 2008 年 1 月 1 日發行了 30year 債券,and 六個月後由買家購買。 問題 date 將是2008年1月1日,和解 date 將是2008年7月1日,and 到期日 date 將是2038年1月1日,這是2008年1月1日之後的30年,發行 date。
ODDFPRICE 的計算方式如下:
Odd 短 first 優惠券:
$$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(N - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}}})}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{DFC}}{\text{E}}}{(1 + \frac{\text{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\frac{\text{DSC}{\text{E}} \bigg] + \bigg[ \sum^{N}_{k=2} \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(k - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] - \Big[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}}{\text{E}} \Big] $$
哪裡:
Odd 長 first 優惠券:
$$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\text{N} + \text{N}_{q} + \frac{\text{{\text{}} DSC}}{\text{E}}}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \Big[ \sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big] }{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(\text{N}_{q} + \frac {\text{DSC}}{\text{E}} \bigg] + \bigg[ \sum^{\text{N}}_{k=1} \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}}}{(1 + \frac{\text{yld}}}{\text{frequency}})^{(k - \text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] - \Big[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big]$$
哪裡:
settlement、maturity、issue、and first_coupon 會截斷為整數。
basis and frequency 會四捨五入為最接近的整數。
if傳回 error:
在匯出數據行中使用 or 數據列層級安全性 (RLS) 規則時,支援此函式 not 用於 DirectQuery 模式。
數據 | 自變數描述 |
---|---|
11/11/2008 | 結算 date |
3/1/2021 | 成熟度 date |
10/15/2008 | 問題 date |
3/1/2009 | First 優惠券 date |
7.85% | 百分比優惠券 |
6.25% | 百分比 yield |
$100.00 | 重新 value |
2 | 頻率為半年 |
1 | 實際/實際基礎 |
下列 DAX 查詢:
EVALUATE
{
ODDFPRICE(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0785, 0.0625, 100.00, 2, 1)
}
使用上述指定條款,傳回每 $100 面 value 具有 odd(短 or 長)first 期間的安全性 price。
[Value] |
---|
113.597717474079 |
事件
3月31日 下午11時 - 4月2日 下午11時
最終Microsoft Fabric、Power BI、SQL 和 AI 社群主導的活動。 2025 年 3 月 31 日至 4 月 2 日。
立即註冊