已收貨
傳回全額投資的證券到期時應收到的金額。
語法
RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])
參數
詞彙 | 定義 |
---|---|
settlement | 證券的結算日期。 證券結算日期是在發行日之後,證券賣給買方的日期。 |
maturity | 證券到期日。 到期日是證券到期的日期。 |
investment | 投資於證券的金額。 |
discount | 證券的折扣率。 |
basis | (選擇性) 要使用的天數計算基礎類型。 如果省略 basis,則會假設為 0。 接受的值會列在此資料表下方。 |
basis 參數接受下列值:
Basis | 天數計算基準 |
---|---|
0 或省略 | US (NASD) 30/360 |
1 | 實際值/實際值 |
2 | 實際值/360 |
3 | 實際值/365 |
4 | 歐洲 30/360 |
傳回值
到期日所收到的金額。
備註
日期會以連續的序號來儲存,以便計算。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日是第 0 天,而 2008 年 1 月 1 日因為是 1899 年 12 月 30 日之後的第 39,448 天,所以是第 39448 天。
結算日是買方購買息票 (例如債券) 的日期。 到期日是息票到期的日期。 例如,假設 30 年的債券在 2008 年 1 月 1 日發行,而買方在六個月後購買此債券。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日,結算日為 2008 年 7 月 1 日,而到期日則為發行日 2008 年 1 月 1 日之後 30 年,即 2038 年 1 月 1 日。
RECEIVED 的計算方式如下:
$$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$
其中:
- $\text{B}$ = 一年中的天數,視年份而定。
- $\text{DIM}$ = 從發行日到到期日的天數。
settlement 和 maturity 會取至整數。
basis 會四捨五入為最接近的整數。
如果是下列情況,則會傳回錯誤:
- settlement 或 maturity 不是有效的日期。
- settlement ≥ maturity。
- investment ≤ 0。
- discount ≤ 0。
- basis < 0 或 basis > 4。
在計算結果欄或資料列層級安全性 (RLS) 規則中使用時,不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。
範例
下列 DAX 查詢:
Data | 說明 |
---|---|
15-Feb-08 | 結算 (發行) 日期 |
15-May-08 | 到期日 |
\$1,000,000.00 | 投資 |
5.75% | 折扣率百分比 |
2 | 實際/360 基準 |
EVALUATE
{
RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}
針對具有上述指定條款的債券,傳回到期日所收到的總金額。
[Value] |
---|
1014584.6544071 |