ODDLYIELD

適用於:導出數據行計算數據表Measure視覺計算

傳回具有 odd(短 or 長)last 期間的安全性 yield。

語法

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

參數

術語 定義
settlement 證券的結算 date。 證券結算 date 是證券交易給買家后的問題 date 后 date。
maturity 安全性的成熟度 date。 成熟度 date 是安全性到期時的 date。
last_interest 證券的 last 優惠券 date。
rate 安全性的興趣 rate。
pr 安全性 price。
redemption 每個 $100 面 value的安全性兌換 value。
frequency 每個 year的優惠券付款數目。 對於年度付款,frequency = 1;若為半年,frequency = 2;針對每季,frequency = 4。
basis (選擇性)要使用的 daycount 基礎類型。 If 基礎會被省略,它會假設為 0。 下表下方列出可接受的 values。

basis 參數接受下列 values:

Basis Day count 基礎
0 or 省略 美國 (NASD) 30/360
1 實際/實際
2 實際/360
3 實際/365
4 歐洲 30/360

傳回 Value

安全性 yield。

言論

  • 日期會儲存為循序號,以便用於計算中。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,and 2008年1月1日是39448年,因為它是1899年12月30日之後的39,448天。

  • 結算 date 是買家購買優惠券的 date,如債券。 到期日 date 是優惠券到期時的 date。 例如,假設 2008 年 1 月 1 日發行了 30year 債券,and 六個月後由買家購買。 問題 date 將是2008年1月1日,和解 date 將是2008年7月1日,and 到期日 date 將是2038年1月1日,這是2008年1月1日之後的30年,發行 date。

  • ODDLYIELD 的計算方式如下:

    Extra close brace or missing open brace

    哪裡:

    • Ai = ith, orlast, odd 期間內准息票期的累算天數,從兌換前的 last 利息 date 向前計算。
    • DCi = ith, orlast, 准優惠券期間以實際優惠券期間長度分隔的天數。
    • NC = 符合 odd 期間的准優待券週期數目;if 這個數位 contains 一個分數,它會提高到 next 整數。
    • NLi = ith, orlast, odd 優惠券期間內的准優惠券期間內的一般長度。
  • settlement、maturity、last_interest會截斷為整數。

  • basis and frequency 會四捨五入為最接近的整數。

  • if傳回 error:

    • settlement、maturity、last_interest not 有效的 date。
    • not 滿足 > 結算 > last_interest 成熟度。
    • rate < 0。
    • pr ≤ 0。
    • 兌換≤ 0。
    • frequency 是 1、2、or 4 以外的任何數位。
    • basis < 0 or basis > 4.
  • 在匯出數據行中使用 or 數據列層級安全性 (RLS) 規則時,支援此函式 not 用於 DirectQuery 模式。

下列 DAX 查詢:

數據 自變數描述
4/20/2008 結算 date
6/15/2008 成熟度 date
12/24/2007 Last 興趣 date
3.75% 百分比優惠券
$99.875 Price
$100 兌換 value
2 頻率為半年
0 30/360 基礎
EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

使用上述指定詞彙,傳回具有 odd(短時間短)last 期間的安全性 yield。

[Value]
0.0451922356291692